2020基金從業(yè)《證券投資基金》考點(diǎn):常用描述性統(tǒng)計(jì)概念,更多基金從業(yè)資格考試備考資料,請關(guān)注新東方職上網(wǎng) 基金從業(yè)資格考試網(wǎng),或微信搜索“職上金融人”。
常用描述性統(tǒng)計(jì)概念
(1)期望(均值):隨機(jī)變量X的期望(或稱均值,記做E(X))衡量了X取值的平均水平。
(2)方差與標(biāo)準(zhǔn)差:反映數(shù)據(jù)分布的離散程度。分布越散,其波動(dòng)性和不可預(yù)測性也就越強(qiáng)。
(3)分位數(shù):分位數(shù)通常被用來研究隨機(jī)變量X以特定概率(或者一組數(shù)據(jù)以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某個(gè)值的情況。
(4)中位數(shù):中位數(shù)是用來衡量數(shù)據(jù)取值的中等水平或一般水平的數(shù)值。
(5)相關(guān)系數(shù):從資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動(dòng)性。我們通常用ρij表示證券i和證券j的收益回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)。相關(guān)系數(shù)的絕對值大小體現(xiàn)兩個(gè)證券收益率之間相關(guān)性的強(qiáng)弱。
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例題:
1.某基金100個(gè)交易日的每日基金凈值變化的基點(diǎn)值△(單位:點(diǎn))從小到大排列為△(1)~△(100),其中△(91)~△(100)的值依次為:6.78,6.94,7.43,7.80,7.93,8.12,9.55,9.88,10.22,13.23,△的下3.5%分位數(shù)為(??)。
A.7.935
B.7.615
C.8.835
D.8.235
參考答案:B
參考解析:因100×3.5%=3.5不是一個(gè)整數(shù),因此△的下3.5%分位數(shù)=第93和94的數(shù)求和除以2 ,即=(7.43+7.80)/2=7.615。
2.()通常被用來研究隨機(jī)變量X以特定概率取得大于等于某個(gè)值的情況。
A.期望
B.方差
C.分位數(shù)
D.中位數(shù)
參考答案:C
參考解析:分位數(shù)通常被用來研究隨機(jī)變量X以特定概率(或者一組數(shù)據(jù)以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某個(gè)值的情況。
3.某類債券共100只,票面利率最高的前10只的票面利率分別為7.0%,6.9%,6.7%,6.6%,6.5%,6.4%,6.3%,6.2%,6.0%,5.9%。則該債券票面利率的上2.5%分位數(shù)是(??)。
A.6.9%
B.6.2%
C.6.5%
D.6.8%
參考答案:D
參考解析:由于100×2.5%=2.5不是整數(shù),其相鄰兩個(gè)整數(shù)為2和3,上2.5%分位數(shù)=(6.9%+6.7%)/2=6.8%。
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