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相關(guān)系數(shù)
1.從資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動(dòng)性
2.用ρij表示證券i和證券j的收益回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)
相關(guān)系數(shù)ρij總處于+1和-1之間,亦即|ρij|≤1。
(1)ρij=1,完全正相關(guān),表示兩種資產(chǎn)完全同步變化
(2)ρij= 0,零相關(guān),表示兩種資產(chǎn)的變化之間沒(méi)有關(guān)系
(3)ρij=-1,完全負(fù)相關(guān),表示兩種資產(chǎn)完全反向變化
(4)0< | ρij |<1,這時(shí)我們稱這兩者不完全相關(guān)。
(5)當(dāng)0< ρij <1時(shí),ri與rj正相關(guān),其中一個(gè)數(shù)值的增加(降低)往往意味著另一個(gè)數(shù)值的增加(降低);
(6)而當(dāng)-1< ρij <0時(shí),ri與rj負(fù)相關(guān),其中一個(gè)數(shù)值的增加(降低)往往意味著另一個(gè)數(shù)值的降低(增加)。
【例題·單選】相關(guān)系數(shù)為( ),完全負(fù)相關(guān),表示兩種資產(chǎn)完全反向變化。
A.1
B.-1
D.2
C.0
『正確答案』B
『答案解析』本題考查相關(guān)系數(shù)。ρij=-1,完全負(fù)相關(guān),表示兩種資產(chǎn)完全反向變化。
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