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　　1. 某投資者在周五贖回某普通貨幣市場(chǎng)基金，假設(shè)下周一是工作日，則該投資者享有該基金收益的截止日是(　　)。

　　A. 周六

　　B. 周五

　　C. 下周一

　　D. 周日

　　答案： D

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　　2. 下列關(guān)于債券的論述中，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A. 可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值既包含普通債券的價(jià)值，也包含看漲期權(quán)的價(jià)值

　　B. 債券發(fā)行人通常在市場(chǎng)利率上漲時(shí)執(zhí)行提前贖回條款

　　C. 按照發(fā)行主體分類，債券可分為政府債券、金融債券和公司債券等

　　D. 在企業(yè)破產(chǎn)時(shí)，債務(wù)人優(yōu)先于股權(quán)持有者優(yōu)先獲得企業(yè)資產(chǎn)的清償

　　答案： B

　　3. 關(guān)于基金的下行風(fēng)險(xiǎn)，以下表述錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A. 基金的下行風(fēng)險(xiǎn)越大，基金的保本能力越差

　　B. 下行風(fēng)險(xiǎn)衡量當(dāng)市場(chǎng)下跌時(shí)基金所面臨的風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 股票型基金的下行風(fēng)險(xiǎn)一定高于債券型基金的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 基金的下行風(fēng)險(xiǎn)越大，基金投資者可能承擔(dān)的損失越大

　　答案： C

　　4.在一定的持有期和給定的置信水平下，利率等風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合造成潛在最大損失，用來(lái)描述這個(gè)潛在最大損失的名詞是( )。

　　A.最大撤回

　　B.風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　C.下行風(fēng)險(xiǎn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　答案:D

　　5. 債券當(dāng)期收益率的變動(dòng)總是預(yù)示著到期收益率的(　　)。

　　A. 不確定

　　B. 同向變動(dòng)

　　C. 不變

　　D. 反向變動(dòng)

　　答案：B

　　6. 下列關(guān)于大宗商品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A. 大宗商品可以進(jìn)入流通領(lǐng)域，但不包括零售環(huán)節(jié)

　　B. 在金融投資市場(chǎng)，大宗商品是指異質(zhì)化、可交易、被廣泛作為工業(yè)基礎(chǔ)原材料的商品

　　C. 大宗商品的期貨及現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)會(huì)直接影響到整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系

　　D. 大宗商品具有商品屬性，可用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與消費(fèi)的使用

　　答案： B

　　7. 甲、乙兩公司希望通過(guò)銀行進(jìn)行一筆利率互換，由于兩公司信用等級(jí)不同，市場(chǎng)向它們提供的利率也不相同，如下表所示：

　　公司固定利率 浮動(dòng)利率

　　甲6% SHIBOR+0.7%

　　乙7.5% SHIBOR+0.6%

　?、? 甲公司在固定利率市場(chǎng)上以6%的利率融資

　?、? 甲公司在浮動(dòng)利率市場(chǎng)上以SHIBOR+0.7%的利率融資

　?、? 乙公司在固定利率市場(chǎng)上以7.5%的利率融資

　　Ⅳ. 乙公司在浮動(dòng)利率市場(chǎng)上以SHIBOR+0.6%的利率融資

　　為了達(dá)到共同降低籌資成本的目的，雙方的融資方案是(　　)，然后在進(jìn)行互換。

　　A. Ⅱ、Ⅳ

　　B. Ⅰ、Ⅲ

　　C. Ⅱ、Ⅲ

　　D. Ⅰ、Ⅳ

　　答案：A

　　8. 某投資者A預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)將下跌，于是賣出當(dāng)月滬深300股指期貨合約，準(zhǔn)備指數(shù)下跌后買入期指獲利。A的操作屬于(　　)。

　　A. 多頭投機(jī)

　　B. 空頭套保

　　C. 多頭套保

　　D. 空頭投機(jī)

　　答案： D

　　9. 相比于股票投資組合，債券投資組合構(gòu)建時(shí)需考慮的特有因素包括(　　)。

　　Ⅰ. 期限結(jié)構(gòu)

　?、? 投資理念

　　Ⅲ. 投資策略

　?、? 組合久期

　　A. Ⅲ、Ⅳ

　　B. Ⅰ、Ⅱ

　　C. Ⅱ、Ⅲ

　　D. Ⅰ、Ⅳ

　　答案： D

　　10. 銀行A因急需1000萬(wàn)元資金頭寸，將其持有的部分利率債質(zhì)押給銀行B，并與銀行B簽訂回購(gòu)協(xié)議，10天后將債券回購(gòu)，并支付給銀行B年化3.6%的利率。銀行A到期回購(gòu)的價(jià)格是(　　)萬(wàn)元

　　A. 1000

　　B. 1002

　　C. 1001

　　D. 1003

　　答案： C

　　11. 2016年初，某上市公司陷入退市傳言，超過(guò)15家基金公司陸續(xù)就該公司股票估值價(jià)格發(fā)布了下調(diào)公告。針對(duì)該事項(xiàng)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A. 基金管理人是基金估值的第一責(zé)任主體

　　B. 基金管理人調(diào)整某特定投資品種的估值前，應(yīng)就估值方法、調(diào)整幅度等方面保持與基金行業(yè)一致

　　C. 基金管理公司應(yīng)在估值方法和調(diào)整幅度做出重大變化時(shí)進(jìn)行公告或解釋

　　D. 基金公司應(yīng)建立相關(guān)的信息披露制度，履行信息披露義務(wù)

　　答案： B

　　12. 一家上市公司，上市以來(lái)盈利情況一直良好，2015年由于行業(yè)形勢(shì)發(fā)生變化，在銷售收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的情況下公司仍然發(fā)生小幅度虧損，下列說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A. 不宜用市凈率法估值

　　B. 不宜用市盈率法估值

　　C. 不宜用市銷率法估值

　　D. 公司價(jià)值為負(fù)數(shù)

　　答案： C

　　13. 已知某基金最近三年來(lái)某年的收益率分別為25%、10%和-15%，那么應(yīng)用幾何平行收益率計(jì)算的該基金的年平均收益率應(yīng)為(　　)。

　　A. 2.71%

　　B. 7.89%

　　C. 6.67%

　　D. 5.34%

　　答案： C

　　14. 以下投資策略中，不屬于量化策略的是(　　)。

　　A. 多因子策略

　　B. 固定比例投資組合保險(xiǎn)策略

　　C. 量化阿爾法策略

　　D. 量化紅利策略

　　答案： B

　　15. 基金A在2014年12月31日的凈值為1億元。2015年3月31日，客戶申購(gòu)了3000萬(wàn)元，申購(gòu)發(fā)生之前基金A的凈值為1.3億元。2015年9月1日，基金A進(jìn)行了1500萬(wàn)元的分紅，分紅之前基金A的凈值為1.8億元。除此之外，基金A在2015年沒(méi)有其它大額對(duì)外現(xiàn)金流發(fā)生。在2015年12月31日，基金A的凈值為1.32億元。按照全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)規(guī)定的收益率計(jì)算方法，基金A在2015年的收益率應(yīng)為(　　)。

　　A. 17%

　　B. 23%

　　C. 18%

　　D. 32%

　　答案： A

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