中級銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出225題

套利價格理論的假設(shè)不包括(　　)。

  • A

    投資者有相同的理念

  • B

    投資者是回避風(fēng)險的，并且還要實(shí)現(xiàn)效用的最大化

  • C

    單一投資期

  • D

    市場是完全的，因此對交易成本等因素不作考慮

根據(jù)分離定理，投資者對(　　)狀況一該投資者風(fēng)險資產(chǎn)組合的最優(yōu)構(gòu)成是無關(guān)的。

  • A

    風(fēng)險承受能力

  • B

    收益偏好

  • C

    風(fēng)險和收益的偏好

  • D

    收益預(yù)期

已知無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率為6%，市場組合的預(yù)期收益率為12%，股票A.的β值為0.5，股票B.的口值為2，則股票A.和股票B.的風(fēng)險報酬分別為( )。

  • A

    6%.12%

  • B

    3%.12%

  • C

    3%, 6%

  • D

    6%,10%

貝塔與標(biāo)準(zhǔn)差作為對風(fēng)險的測度，其不同之處在于貝塔測度的（ ）。

  • A

    僅是非系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度的是總風(fēng)險

  • B

    僅是系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度的是總風(fēng)險

  • C

    是系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差只測度非系統(tǒng)風(fēng)險

  • D

    是系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差只測度系統(tǒng)風(fēng)險

由于利率的變動帶來的風(fēng)險就稱為利率風(fēng)險，浮動利率債券的利率風(fēng)險比固定利率債券的風(fēng)險()。

  • A

    低

  • B

    高

  • C

    一樣

  • D

    無法確定

食品業(yè)和公用事業(yè)屬于(　　)。

  • A

    增長型行業(yè)

  • B

    周期型行業(yè)

  • C

    衰退型行業(yè)

  • D

    防守型行業(yè)

資產(chǎn)配置中，具體選擇各類資產(chǎn)下的理財產(chǎn)品和產(chǎn)品組合時，( )不能作為現(xiàn)金類資產(chǎn)。

  • A

    活期儲蓄

  • B

    貨幣市場基金

  • C

    各類銀行存款

  • D

    股票

(　　)是指資本市場上由風(fēng)險資產(chǎn)可能形成的所有投資組合的總體。

  • A

    有效集

  • B

    最有投資組合

  • C

    可行集

  • D

    無差異曲線

某債券面值100元，每半年付息一次，利息5元，債券期限為5年，若一投資者在該債券發(fā)行時以118. 66元購得，則其實(shí)際的年收益率是( )。

  • A

    5. 88%

  • B

    6.09%

  • C

    6.25 %

  • D

    6.41%

資本市場線( CML)表示( )。

  • A

    有效組合的期望收益和方差之間的一種簡單的線性關(guān)系

  • B

    有效組合的期望收益和風(fēng)險報酬之間的一種簡單的線性關(guān)系

  • C

    有效組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差之間的一種簡單的線性關(guān)系

  • D

    有效組合的期望收益和β之間的一種簡單的線性關(guān)系