關(guān)于金融期貨與金融期權(quán)的比較,下列敘述正確的是()。
- A
期貨合約和期權(quán)合約都通過(guò)對(duì)沖相抵消
- B
金融期貨與金融期權(quán)交易雙方的權(quán)利與義務(wù)是對(duì)稱的
- C
期貨合約用保證金交易,而期權(quán)合約不用保證金交易
- D
金融期貨交易雙方均需開(kāi)立保證金賬戶,金融期權(quán)的買(mǎi)方無(wú)需開(kāi)立保證金賬戶,也無(wú)需繳納保證金
關(guān)于金融期貨與金融期權(quán)的比較,下列敘述正確的是()。
期貨合約和期權(quán)合約都通過(guò)對(duì)沖相抵消
金融期貨與金融期權(quán)交易雙方的權(quán)利與義務(wù)是對(duì)稱的
期貨合約用保證金交易,而期權(quán)合約不用保證金交易
金融期貨交易雙方均需開(kāi)立保證金賬戶,金融期權(quán)的買(mǎi)方無(wú)需開(kāi)立保證金賬戶,也無(wú)需繳納保證金
A項(xiàng),期貨合約絕大多數(shù)通過(guò)對(duì)沖相抵消,而期權(quán)合約則是買(mǎi)方根據(jù)當(dāng)時(shí)的情況判斷行權(quán)對(duì)自己是否有利來(lái)決定行權(quán)與否;B項(xiàng),期貨合約包括買(mǎi)賣(mài)雙方在未來(lái)應(yīng)盡的義務(wù),與此相反,期權(quán)合約只有賣(mài)方在未來(lái)有義務(wù);C項(xiàng),期貨合約通常用保證金交易,因此有明顯的杠桿,期權(quán)合約中買(mǎi)方需要支付期權(quán)費(fèi),而賣(mài)方則需要繳納保證金,也會(huì)有杠桿效應(yīng)。
多做幾道
在一個(gè)并非完全有效的市場(chǎng)上,()更能體現(xiàn)其價(jià)值,從而給投資者帶來(lái)較高的回報(bào)。
A、被動(dòng)投資策略
B、主動(dòng)投資策略
C、量化投資策略
D、股票投資策略
在合伙型基金合同中,與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān),()的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項(xiàng)Ⅲ.管理方式和管理費(fèi)Ⅳ.利潤(rùn)分配及虧損分擔(dān)
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
在一個(gè)并非完全有效的市場(chǎng),()策略更能體現(xiàn)其價(jià)值。
A、主動(dòng)投資
B、被動(dòng)投資
C、指數(shù)投資
D、ETF投資
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值工作小組對(duì)長(zhǎng)期停牌股票方法不包括()。
A、市場(chǎng)價(jià)格模型法
B、可比公司法
C、指數(shù)收益法
D、最近一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)
在一定的持有期和給定的置信水平下,利率等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸,資產(chǎn)組合造成潛在最大損失,用來(lái)描述這個(gè)潛在最大損失的名詞是()。
A、下行風(fēng)險(xiǎn)
B、最大回撤
C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D、風(fēng)險(xiǎn)敞口
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