?關(guān)于基金業(yè)績計算中風險調(diào)整收益,以下說法錯誤的是(?。?。
- A
?“晨星”風險調(diào)整后收益也可以建立在投資人風險偏好的基礎(chǔ)上
- B
?風險調(diào)整后收益使得兩只基金可以在相同的風險水平條件下進行對比
- C
?夏普比率將風險調(diào)整后收益反映的是基金承擔的總體風險獲得的報酬
- D
?“晨星”風險調(diào)整后收益以“風險懲罰”的方式對基金回報率進行調(diào)整
?關(guān)于基金業(yè)績計算中風險調(diào)整收益,以下說法錯誤的是(?。?。
?“晨星”風險調(diào)整后收益也可以建立在投資人風險偏好的基礎(chǔ)上
?風險調(diào)整后收益使得兩只基金可以在相同的風險水平條件下進行對比
?夏普比率將風險調(diào)整后收益反映的是基金承擔的總體風險獲得的報酬
?“晨星”風險調(diào)整后收益以“風險懲罰”的方式對基金回報率進行調(diào)整
夏普比率、信息比率等風險調(diào)整后收益也是基金業(yè)績計算的重要部分。風險調(diào)整后收益使得兩只基金可以在風險水平相等的條件下進行對比。晨星公司根據(jù)每只基金在計算期間月度回報率的波動程度尤其是下行波動的情況,以“風險懲罰”的方式對該基金的回報率進行調(diào)整;波動越大,調(diào)整越多。該方法產(chǎn)生的結(jié)果與建立在均值方差基礎(chǔ)上的夏普比率所得出的排名類似,但并不完全相同。夏普比率將風險調(diào)整后收益反映的是基金承擔的總體風險獲得的報酬。B、C、D三項均屬于原文表述,A項錯誤。
多做幾道
在一個并非完全有效的市場上,()更能體現(xiàn)其價值,從而給投資者帶來較高的回報。
A、被動投資策略
B、主動投資策略
C、量化投資策略
D、股票投資策略
在合伙型基金合同中,與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān),()的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項Ⅲ.管理方式和管理費Ⅳ.利潤分配及虧損分擔
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
在一個并非完全有效的市場,()策略更能體現(xiàn)其價值。
A、主動投資
B、被動投資
C、指數(shù)投資
D、ETF投資
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括()。
A、市場價格模型法
B、可比公司法
C、指數(shù)收益法
D、最近一個交易日的收盤價
在一定的持有期和給定的置信水平下,利率等于市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸,資產(chǎn)組合造成潛在最大損失,用來描述這個潛在最大損失的名詞是()。
A、下行風險
B、最大回撤
C、風險價值
D、風險敞口
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