關于全球投資業(yè)績標準(GIPS),以下表術正確的是()
A.投資管理機構必須披露3年以上的業(yè)績
B.它屬于強制執(zhí)行的業(yè)績標準
C.GIPS業(yè)績評價的基礎是輸入數據的真實,準確
D.投資管理機構使用GIPS標準進行披露時,必須同時遵守它提供的兩套標準
在對股票型基金進行業(yè)績分析時,()是最主要的分析指標,能全面反映基金的經營成果。
A、基金分紅
B、已實現收益
C、份額凈值增長率
D、持股集中度
證券X和Y的收益率rx和ry的相關系數為0.99,rx增值,則ry值大概率()。
A、增加
B、可能增加可能減少
C、減少
D、不變
證券x的期望收益率為10%,標準差為22%;證券Y的期望收益率為13%,標準差為30%。如果這兩個證券在組合的比重相同,則組合的期望收益率為()。
A、11%
B、11.5%
C、12%
D、12.5%
證券m和n之間的相關系數是-0.5,下列說法正確的是()。
A、m與n不相關
B、m與n負相關
C、m與n正相關
D、m與n相關性無法判斷
證券a與b之間的相關系數為0.5,證券a與c之間的相關系數為-0.5,那么()。
A、ab之間的相關性與ac之間的相關性不可比較
B、ab之間的相關性與ac之間的相關性強度相同
C、ab之間的相關性與ac之間的相關性弱
D、ab之間的相關性與ac之間的相關性強
證券A和證券B的相關系數是0.4,證券A和證券C的相關系數是-0.7,則下列說法正確的是()。
A、當證券B上漲時,證券C下跌的可能性較大
B、當證券A上漲時,證券B下跌的可能性較大
C、當證券A上漲時,證券C下跌的可能性較大
D、當證券B上漲時,證券C上漲的可能性較大
證券A和證券B的收益率相關系數為0.4,證券A和證券C的收益率相關系數為-0.7,則以下說法正確的是()。
A、當證券B上漲時,證券C上漲的可能性比較大
B、當證券A上漲時,證券C下跌的可能性比較大
C、當證券B上漲時,證券C下跌的可能性比較大
D、當證券A上漲時,證券B下跌的可能性比較大
證券A、B、C的配置收益率為-6.88%、-4.56%、-5.86%,他們的基準收益率為-10.65%、-12.48%、-15.96%。以下說法錯誤的是()。
A、三種證券的相對收益率都是盈利
B、證券B的相對收益率最高
C、證券A的相對收益率最低
D、證券C的相對收益率最高
在半強有效市場中,一位采取主動投資策略的投資組合經理轉而采取被動投資策略,這種轉變的動機最可能是()。
A、被動投資策略對交易頻率的要求更低
B、被動投資策略給基金經理帶來的報酬更高
C、被動投資策略的經風險調整后收益更高
D、被動投資策略所需要處理的信息更少