期貨品種與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)之間的相互替代越強(qiáng),交叉套期保值交易的效果就會(huì)越好。( )
- A
錯(cuò)
- B
對(duì)
期貨品種與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)之間的相互替代越強(qiáng),交叉套期保值交易的效果就會(huì)越好。( )
錯(cuò)
對(duì)
選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)的期貨合約進(jìn)行的套期保值,稱(chēng)為交叉套期保值。一般來(lái)說(shuō),選擇作為替代物的期貨品種最好是該現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)的替代品,相互替代性越強(qiáng),交叉套期保值交易的效果就會(huì)越好。
多做幾道
在無(wú)套利區(qū)間中,進(jìn)行的套利交易得不到利潤(rùn),但不會(huì)出現(xiàn)虧損。( )
錯(cuò)
對(duì)
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個(gè)股票的β系數(shù)無(wú)關(guān)。( )
錯(cuò)
對(duì)
在無(wú)套利區(qū)間中進(jìn)行的套利交易得不到利潤(rùn),但不會(huì)出現(xiàn)虧損。( )
錯(cuò)
對(duì)
在期價(jià)高估的情況下,可通過(guò)買(mǎi)進(jìn)指數(shù)期貨,同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。( )
錯(cuò)
對(duì)
滬深300股指期貨合約的交割價(jià)是依據(jù)最后交易日的收盤(pán)價(jià)確定的。()
錯(cuò)
對(duì)
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