滬深300股指期貨合約的交割價(jià)是依據(jù)最后交易日的收盤價(jià)確定的。()
- A
錯(cuò)
- B
對
滬深300股指期貨合約的交割價(jià)是依據(jù)最后交易日的收盤價(jià)確定的。()
錯(cuò)
對
滬深300股指期貨的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行調(diào)整。
多做幾道
在無套利區(qū)間中,進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會(huì)出現(xiàn)虧損。( )
錯(cuò)
對
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個(gè)股票的β系數(shù)無關(guān)。( )
錯(cuò)
對
在無套利區(qū)間中進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會(huì)出現(xiàn)虧損。( )
錯(cuò)
對
在期價(jià)高估的情況下,可通過買進(jìn)指數(shù)期貨,同時(shí)賣出對應(yīng)現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。( )
錯(cuò)
對
滬深300股指期貨合約的交割價(jià)是依據(jù)最后交易日的收盤價(jià)確定的。()
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對
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