美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值大于0。( )
- A
錯(cuò)誤
- B
正確
美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值大于0。( )
錯(cuò)誤
正確
由于美式期權(quán)在有效期的正常交易時(shí)間內(nèi)可以隨時(shí)行權(quán),對于實(shí)值美式期權(quán),如果期權(quán)的權(quán)利金低于其內(nèi)涵價(jià)值,在不考慮交易費(fèi)用的情況下,買方立即行權(quán)便可獲利。因此,期權(quán)的權(quán)利金不應(yīng)該低于其內(nèi)涵價(jià)值,即在不考慮交易費(fèi)用的情況下,權(quán)利金與內(nèi)涵價(jià)值的差總是大于0,或者說,處于實(shí)值狀態(tài)的美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于等于0。
多做幾道
在無套利區(qū)間中,進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會(huì)出現(xiàn)虧損。( )
錯(cuò)
對
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個(gè)股票的β系數(shù)無關(guān)。( )
錯(cuò)
對
在無套利區(qū)間中進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會(huì)出現(xiàn)虧損。( )
錯(cuò)
對
在期價(jià)高估的情況下,可通過買進(jìn)指數(shù)期貨,同時(shí)賣出對應(yīng)現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。( )
錯(cuò)
對
滬深300股指期貨合約的交割價(jià)是依據(jù)最后交易日的收盤價(jià)確定的。()
錯(cuò)
對
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