美國在2007年2月15日發(fā)行了到期日為2017年2月15日的國債，面值為10萬美元，票面利率為4．5%。如果芝加哥期貨交易所某國債期貨(2009年6月到期，期限為10年)的賣方用該國債進行交割，轉換因子為0．9105，假定10年期國債期貨2009年6月合約交割價為125—160，該國債期貨合約買方必須付出( )美元。
- A
116517．75
- B
115955．25
- C
115767．75
- D
114267．75
根據以下材料，回答{TSE}題設r=6%，d=2%，6月30日為6月份期貨合約的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的現貨指數分別為4100點、4200點、4280點及4220點。{TS}若不考慮交易成本，則下列說法不正確的是( )。
- A
4月1日的期貨理論價格是4140點
- B
5月1目的期貨理論價格是4248點
- C
6月1日的期貨理論價格是4294點
- D
6月30日的期貨理論價格是4220點
假設實際滬深300期指是2300點，理論指數是2150點，滬深300指數的乘數為300元/點，年利率為5%。若3個月后期貨交割價為2500點，那么利用股指期貨套利的交易者，從一份股指期貨的套利中獲得的凈利潤是( )元。
- A
45000
- B
50000
- C
82725
- D
150000
某年6月的S&P500指數期貨為800點，市場上的利率為6%，每年的股利率為4%，則理論上6個月后到期的S&P500指數期貨為( )點。
- A
760
- B
792
- C
808
- D
840
某年5月1日，某內地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月(實際天數為30天)，簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當天，銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠期進行套期保值相比，企業(yè)( )。
- A
企業(yè)少支付貨款383700
- B
企業(yè)少支付貨款390000
- C
企業(yè)多支付貨款383700
- D
企業(yè)多支付貨款390000
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0．17%，則一個月(實際天數為30天)遠期美元兌人民幣匯率應為( )。
- A
6．263
- B
6．295
- C
6．272
- D
6．280