在國(guó)債基差交易策略中,適宜采用做多基差的情形是()。
預(yù)期基差會(huì)縮小
預(yù)期基差波幅收窄
預(yù)期基差會(huì)擴(kuò)大
預(yù)期基差波幅擴(kuò)大
關(guān)于我國(guó)交易所交易的國(guó)債期貨和國(guó)債現(xiàn)貨的報(bào)價(jià),以下描述正確的是()。
國(guó)債現(xiàn)貨采用凈價(jià)報(bào)價(jià),國(guó)債期貨采用全價(jià)報(bào)價(jià)
國(guó)債期貨采用凈價(jià)報(bào)價(jià),國(guó)債期貨采用全價(jià)報(bào)價(jià)
均采用全價(jià)報(bào)價(jià)
均采用凈價(jià)報(bào)價(jià)
目前,中國(guó)金融期貨交易所推出了( )年期國(guó)債期貨。
2
5
1
3
美國(guó)政府短期國(guó)債通常采用( )。
貼現(xiàn)方式發(fā)行,到期還本付息
分期付息,到期還本
按面值發(fā)行,到期一次還本付息
貼現(xiàn)方式發(fā)行,到期按面值兌付
10月20日,某投資者預(yù)期未來(lái)的市場(chǎng)利率水平將會(huì)下降,于是以97.300價(jià)格買入10手12月份到期的歐洲美元期貨合約;當(dāng)期貨合約價(jià)格漲到97 800時(shí),投資者以此價(jià)格平倉(cāng),若不計(jì)交易費(fèi)用,投資者該筆交易的盈虧狀況為( )。
盈利1250美元/手
虧損1250美元/手
盈利500美元/手
虧損500美元/手
某機(jī)構(gòu)持有價(jià)值1億元的中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨可交割國(guó)債。該國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值為0.06045元,5年期國(guó)債期貨(合約規(guī)模100萬(wàn)元)對(duì)應(yīng)的最便宜可交割國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值為0.06532元,轉(zhuǎn)換因子為1.0373,根據(jù)基點(diǎn)價(jià)值法,該機(jī)構(gòu)對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)選用的交易策略是()。
做多國(guó)債期貨合約96手
做多國(guó)債期貨合約89手
做空國(guó)債期貨合約96手
做空國(guó)債期貨合約89手
理論上,通貨膨脹率大幅上升時(shí),將導(dǎo)致()。
國(guó)債價(jià)格和國(guó)債期貨價(jià)格均下跌
國(guó)債價(jià)格和國(guó)債期貨價(jià)格均上漲
國(guó)債價(jià)格下跌,國(guó)債期貨價(jià)格上漲
國(guó)債價(jià)格上漲,國(guó)債期貨價(jià)格下跌
3×6遠(yuǎn)期利率表示( )。
3個(gè)月之后開始的期限為3個(gè)月的遠(yuǎn)期利率
3個(gè)月之后開始的期限為6個(gè)月的遠(yuǎn)期利率
3年之后開始的期限為6年的遠(yuǎn)期利率
3年之后開始的期限為3年的遠(yuǎn)期利率
名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計(jì)之下,中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨采用( )。
單一券種交收
兩種券種替代交收
多券種替代交收
以上都不是
以下關(guān)于債券久期的描述,正確的是()。
其他條件相同的情況下,債券的到期收益率越高,久期越大
其他條件相同的情況下,債券的息票率越高,久期越小
其他條件相同的情況下,債券的剩余期限越長(zhǎng),久期越小
其他條件相同的情況下,債券的付息頻率越高,久期越大