利用股指期貨進(jìn)行套期保值,需要買賣的期貨合約數(shù)量由()決定。
股指期貨價(jià)格
期貨合約規(guī)定的乘數(shù)
現(xiàn)貨股票總價(jià)值
股票組合的β系數(shù)
根據(jù)以下材料,回答{TSE}題設(shè)r=6%,d=2%,6月30日為6月份期貨合約的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為4100點(diǎn)、4200點(diǎn)、4280點(diǎn)及4220點(diǎn)。{TS}若不考慮交易成本,則下列說法不正確的是( )。
4月1日的期貨理論價(jià)格是4140點(diǎn)
5月1目的期貨理論價(jià)格是4248點(diǎn)
6月1日的期貨理論價(jià)格是4294點(diǎn)
6月30日的期貨理論價(jià)格是4220點(diǎn)
假設(shè)實(shí)際滬深300期指是2300點(diǎn),理論指數(shù)是2150點(diǎn),滬深300指數(shù)的乘數(shù)為300元/點(diǎn),年利率為5%。若3個(gè)月后期貨交割價(jià)為2500點(diǎn),那么利用股指期貨套利的交易者,從一份股指期貨的套利中獲得的凈利潤是( )元。
45000
50000
82725
150000
某年6月的S&P500指數(shù)期貨為800點(diǎn),市場上的利率為6%,每年的股利率為4%,則理論上6個(gè)月后到期的S&P500指數(shù)期貨為( )點(diǎn)。
760
792
808
840
在無套利區(qū)間中,進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會(huì)出現(xiàn)虧損。( )
錯(cuò)
對(duì)
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個(gè)股票的β系數(shù)無關(guān)。( )
錯(cuò)
對(duì)
在無套利區(qū)間中進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會(huì)出現(xiàn)虧損。( )
錯(cuò)
對(duì)
在期價(jià)高估的情況下,可通過買進(jìn)指數(shù)期貨,同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。( )
錯(cuò)
對(duì)
滬深300股指期貨合約的交割價(jià)是依據(jù)最后交易日的收盤價(jià)確定的。()
錯(cuò)
對(duì)
在這些世界最著名的股票指數(shù)中,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)與日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)的編制采用加權(quán)平均法編制。( )
錯(cuò)
對(duì)