關(guān)于計(jì)算VaR值的參數(shù)選擇,下列說法正確的有()。
- A
如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本,置信水平就應(yīng)該取高
- B
如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較,置信水平的選取就并不重要
- C
如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身,則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
- D
如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身,資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁,則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)
- E
如果模型的使用者是監(jiān)管者,時(shí)間間隔應(yīng)該短