下列關(guān)于B-S-M定價(jià)模型基本假設(shè)的內(nèi)容中正確的有( ?)。
Ⅰ.期權(quán)有效期內(nèi),無風(fēng)險(xiǎn)利率r和預(yù)期收益率μ是常數(shù),投資者可以以無風(fēng)險(xiǎn)利率無限制借入或貸出資金
Ⅱ.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)
Ⅲ.無套利市場(chǎng)
Ⅳ.標(biāo)的資產(chǎn)可以被自由買賣,無交易成本,允許賣空
下列關(guān)于B-S-M定價(jià)模型基本假設(shè)的內(nèi)容中正確的有( ?)。
Ⅰ.期權(quán)有效期內(nèi),無風(fēng)險(xiǎn)利率r和預(yù)期收益率μ是常數(shù),投資者可以以無風(fēng)險(xiǎn)利率無限制借入或貸出資金
Ⅱ.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)
Ⅲ.無套利市場(chǎng)
Ⅳ.標(biāo)的資產(chǎn)可以被自由買賣,無交易成本,允許賣空
?B-S-M定價(jià)模型有以下6個(gè)基本假設(shè):
(1)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng);
(2)標(biāo)的資產(chǎn)可以被自由買賣,無交易成本,允許賣空;
(3)期權(quán)有效期內(nèi),無風(fēng)險(xiǎn)利率r和預(yù)期收益率μ是常數(shù),投資者可以以無風(fēng)險(xiǎn)利率無限制借入或貸出資金;
(4)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)變動(dòng)的,即不存在價(jià)格的跳躍;
(5)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù);
(6)無套利市場(chǎng)。
故本題選D選項(xiàng)。
多做幾道
從一批零件中抽出100個(gè)測(cè)量其直徑,測(cè)得平均直徑為5.2cm,標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm,想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm,因此采用t檢驗(yàn)法,那么在顯著性水平α下,接受域?yàn)椋??)。
一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為( ?)。
對(duì)模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示,
為0.92,總離差平方和TSS為500,則殘差平方和RSS為( ?)。
模型中,根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知,當(dāng)
=0時(shí),有( ?)。
一元線性回歸模型中,回歸估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小,表明投資組合的樣本回歸線的離差程度( ?)。
最新試題
該科目易錯(cuò)題
該題目相似題