在應用CAPM進行事后風險調整時,應該注意的是( )。
Ⅰ.理論上的無風險收益率與實際應用中的國債收益率往往不同
Ⅱ.沒有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市場指數(shù)
Ⅲ.證券的波動性會使統(tǒng)計誤差變得很大,并對超額收益 α 的測度造成實質影響
Ⅳ.β系數(shù)并不是固定不變的
在應用CAPM進行事后風險調整時,應該注意的是( )。
Ⅰ.理論上的無風險收益率與實際應用中的國債收益率往往不同
Ⅱ.沒有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市場指數(shù)
Ⅲ.證券的波動性會使統(tǒng)計誤差變得很大,并對超額收益 α 的測度造成實質影響
Ⅳ.β系數(shù)并不是固定不變的
本題考查風險調整后收益的基本內容。
應用CAPM進行事后風險調整時,應該注意的包括:
(1)理論上的無風險收益率與實際應用中的國債收益率往往不同;
(2)沒有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市場指數(shù);
(3)證券的波動性會使統(tǒng)計誤差變得很大,并對超額收益 α 的測度造成實質影響;
(4)β系數(shù)并不是固定不變的。
綜上,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ項為正確項。
故本題選A選項。
多做幾道
在一個并非完全有效的市場上,()更能體現(xiàn)其價值,從而給投資者帶來較高的回報。
A、被動投資策略
B、主動投資策略
C、量化投資策略
D、股票投資策略
在合伙型基金合同中,與股權投資業(yè)務相關,()的約定也為必備內容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項Ⅲ.管理方式和管理費Ⅳ.利潤分配及虧損分擔
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
在一個并非完全有效的市場,()策略更能體現(xiàn)其價值。
A、主動投資
B、被動投資
C、指數(shù)投資
D、ETF投資
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括()。
A、市場價格模型法
B、可比公司法
C、指數(shù)收益法
D、最近一個交易日的收盤價
在一定的持有期和給定的置信水平下,利率等于市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸,資產(chǎn)組合造成潛在最大損失,用來描述這個潛在最大損失的名詞是()。
A、下行風險
B、最大回撤
C、風險價值
D、風險敞口
最新試題
該科目易錯題
該題目相似題