做空國債基差,是指買入國債現(xiàn)貨,賣出國債期貨,待基差上漲后平倉獲利。
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對
做空國債基差,是指買入國債現(xiàn)貨,賣出國債期貨,待基差上漲后平倉獲利。
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對
做空國債基差,即投資者認(rèn)為基差會下跌,國債現(xiàn)貨價格的上漲(下跌)幅度會低于(高于)期貨價格乘以轉(zhuǎn)換因子上漲(下跌)的幅度,則賣出國債現(xiàn)貨,買入國債期貨,待基差下跌后分別獲利。
多做幾道
在無套利區(qū)間中,進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會出現(xiàn)虧損。( )
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對
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個股票的β系數(shù)無關(guān)。( )
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對
在無套利區(qū)間中進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會出現(xiàn)虧損。( )
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對
在期價高估的情況下,可通過買進(jìn)指數(shù)期貨,同時賣出對應(yīng)現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。( )
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對
滬深300股指期貨合約的交割價是依據(jù)最后交易日的收盤價確定的。()
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