由于國債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值約等于最便宜可交割國債的基點(diǎn)價(jià)值除以其轉(zhuǎn)換因子,比較債券組合和國債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值,可以得到對沖所需國債期貨合約數(shù)量。( )
- A
錯
- B
對
由于國債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值約等于最便宜可交割國債的基點(diǎn)價(jià)值除以其轉(zhuǎn)換因子,比較債券組合和國債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值,可以得到對沖所需國債期貨合約數(shù)量。( )
錯
對
由于國債期貨臺約的基點(diǎn)價(jià)值約等于最便宜可交割國債的基點(diǎn)價(jià)值除以其轉(zhuǎn)換因子,比較債券組合和國債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值可以得到對沖所需國債期貨合約數(shù)量。題庫維護(hù)老師:嶼
多做幾道
在無套利區(qū)間中,進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會出現(xiàn)虧損。( )
錯
對
股票組合的β系數(shù)與該組合中單個股票的β系數(shù)無關(guān)。( )
錯
對
在無套利區(qū)間中進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會出現(xiàn)虧損。( )
錯
對
在期價(jià)高估的情況下,可通過買進(jìn)指數(shù)期貨,同時賣出對應(yīng)現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。( )
錯
對
滬深300股指期貨合約的交割價(jià)是依據(jù)最后交易日的收盤價(jià)確定的。()
錯
對
最新試題
該科目易錯題
該題目相似題