71.統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)決策結(jié)果可能包括的情形有( )。
?、?原假設(shè)是真實(shí)的,判斷結(jié)論接受原假設(shè)
?、?原假設(shè)不是真實(shí)的,判斷結(jié)論拒絕原假設(shè)
Ⅲ 原假設(shè)是真實(shí)的,判斷結(jié)論拒絕原假設(shè)
?、?原假設(shè)是不真實(shí)的,判斷結(jié)論接受原假設(shè)
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
正確答案:A
2020證券從業(yè)資格考試備考通關(guān)秘籍 點(diǎn)擊下載>>
部分資料預(yù)覽
解析:Ⅲ、Ⅳ兩項(xiàng),假設(shè)檢驗(yàn)的兩類(lèi)錯(cuò)誤的概率:第一類(lèi)錯(cuò)誤,原假設(shè)成立,而錯(cuò)誤地加以拒絕,即棄真概率;第二類(lèi)錯(cuò)誤,原假設(shè)不成立,而錯(cuò)誤地接受它,即取偽概率。
72.非線性回歸模型,按其形式和估計(jì)方法的不同,可以分為( )。
Ⅰ 非標(biāo)準(zhǔn)線性回歸模型
?、?可線性化的非線性回歸模型
?、?不可線性化的非線性回歸模型
Ⅳ 非回歸模型
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:C
解析:
73.時(shí)間序列的編制原則包括( )。
Ⅰ 時(shí)間一致
?、?口徑一致
?、?計(jì)算方法一致
Ⅳ 對(duì)象一致
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
正確答案:B
解析:
74.按照指標(biāo)變量的性質(zhì)和數(shù)列形態(tài)的不同,時(shí)間數(shù)列分為隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列和非隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列。其中,非隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列又分為( )。
Ⅰ 平穩(wěn)性時(shí)間數(shù)列
?、?趨勢(shì)性時(shí)間數(shù)列
?、?波動(dòng)性時(shí)間數(shù)列
Ⅳ 季節(jié)性時(shí)間數(shù)列
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:C
解析:按照指標(biāo)變量的性質(zhì)和數(shù)列形態(tài)的不同,時(shí)間數(shù)列可分為隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列和非隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列。其中,隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列是指由隨機(jī)變量組成的時(shí)間數(shù)列。非隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列可分為平穩(wěn)性時(shí)間數(shù)列、趨勢(shì)性時(shí)間數(shù)列和季節(jié)性時(shí)間數(shù)列三種。
75.下列屬于常用統(tǒng)計(jì)軟件的有( )
Ⅰ SAS
?、?SPSS
?、?Eviews
?、?Minitab
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
正確答案:C
解析:
76.變量和變量之間通常存在( )關(guān)系。
Ⅰ 因果
?、?確定性函數(shù)
Ⅲ 相關(guān)
?、?線性
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
正確答案:B
解析:當(dāng)研究經(jīng)濟(jì)和金融問(wèn)題時(shí),往往需要探尋變量之間的相互關(guān)系。變量和變量之間通常存在兩種關(guān)系:確定性函數(shù)關(guān)系或相關(guān)關(guān)系。確定性函數(shù)關(guān)系表示變量之間存在一一對(duì)應(yīng)的確定關(guān)系;相關(guān)關(guān)系表示一個(gè)變量的取值不能由另外一個(gè)變量唯一確定,即當(dāng)變量x取某—個(gè)值時(shí),變量Y對(duì)應(yīng)的不是一個(gè)確定的值,而是對(duì)應(yīng)著某一種分布,各個(gè)觀測(cè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)在一條直線上。
77.下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)r的說(shuō)法正確的有( )。
Ⅰ |r|越接近于1,相關(guān)關(guān)系越強(qiáng)
Ⅱ r=0表示兩者之間沒(méi)有關(guān)系
?、?取值范圍為-1≤r≤1
?、?|r|越接近于0,相關(guān)關(guān)系越弱
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:C
解析:Ⅱ項(xiàng),當(dāng)r=0時(shí),并不表示兩者之間沒(méi)有關(guān)系,而是兩者之間不存在線性關(guān)系。
78.白噪聲過(guò)程需滿足的條件有( )。
?、?均值為0
Ⅱ 方差為不變的常數(shù)
?、?序列不存在相關(guān)性
?、?隨機(jī)變量是連續(xù)型
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:A
解析:若一個(gè)隨機(jī)過(guò)程的均值為0,方差為不變的常數(shù),而且序列不存在相關(guān)性,則這樣的隨機(jī)過(guò)程稱(chēng)為白噪聲過(guò)程。
79.DW檢驗(yàn)的假設(shè)條件有( )。
?、?回歸模型不含有滯后自變量作為解釋變量
?、?隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)滿足μi=ρμi-1+υi
?、?回歸模型含有不為零的截距項(xiàng)
?、?回歸模型不含有滯后因變量作為解釋變量
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:D
80.按研究變量的多少劃分,相關(guān)關(guān)系分為( )。
?、?一元相關(guān)(也稱(chēng)單相關(guān))
?、?多元相關(guān)(也稱(chēng)復(fù)相關(guān))
?、?線性相關(guān)
?、?非線性相關(guān)
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
正確答案:A
解析:一般來(lái)說(shuō),相關(guān)關(guān)系有如下分類(lèi):①按研究變量的多少劃分,有一元相關(guān)(也稱(chēng)單相關(guān))和多元相關(guān)(也稱(chēng)復(fù)相關(guān))。②按變量之間依存關(guān)系的形式劃分,有線性相關(guān)和非線性相關(guān)。③按變量變化的方向劃分,有正相關(guān)和負(fù)相關(guān)。④按變量之間關(guān)系的密切程度區(qū)分,當(dāng)變量之間的依存關(guān)系密切到近乎于函數(shù)關(guān)系時(shí),稱(chēng)為完全相關(guān);當(dāng)變量之間不存在依存關(guān)系時(shí),稱(chēng)為不相關(guān)或零相關(guān)。
81.若通過(guò)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)多元線性回歸模型存在多重共線性,則應(yīng)用模型會(huì)帶來(lái)的后果有( )。
?、?回歸參數(shù)估計(jì)量非有效
Ⅱ 變量的顯著性檢驗(yàn)失效
Ⅲ 模型的預(yù)測(cè)功能失效
?、?解釋變量之間不獨(dú)立
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:A
解析:在多元線性回歸模型中,如果存在多重共線性,將會(huì)給回歸方程的應(yīng)用帶來(lái)嚴(yán)重的后果,具體包括:①使得參數(shù)估計(jì)值不穩(wěn)定,并對(duì)于樣本非常敏感;②使得參數(shù)估計(jì)值的方差增大;③由于參數(shù)估計(jì)值的方差增大,導(dǎo)致對(duì)于參數(shù)進(jìn)行顯著性t檢驗(yàn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)接受零假設(shè)的可能性增加,可能會(huì)出現(xiàn)舍去對(duì)因變量有顯著影響的變量,導(dǎo)致模型錯(cuò)誤;④由于參數(shù)估計(jì)值的方差增大,做預(yù)測(cè)時(shí),會(huì)導(dǎo)致預(yù)測(cè)的置信區(qū)間過(guò)大,降低預(yù)測(cè)精度。
82.下列關(guān)于回歸平方和的說(shuō)法,正確的有( )。
?、?總的離差平方和與殘差平方和之差
?、?無(wú)法用回歸直線解釋的離差平方和
?、?回歸值y^與均值y-的離差平方和
Ⅳ 實(shí)際值y與均值y-的離差平方和
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
正確答案:B
解析:Ⅱ項(xiàng),回歸平方和是可用回歸直線解釋的離差平方和;Ⅳ項(xiàng)為總離差平方和。
83.在用普通最小二乘法估計(jì)回歸模型時(shí),存在異方差問(wèn)題將導(dǎo)致( )。
?、?參數(shù)估計(jì)量非有效
Ⅱ 變量的顯著性檢驗(yàn)無(wú)意義
?、?模型的預(yù)測(cè)失效
?、?參數(shù)估計(jì)量有偏
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:A
解析:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一旦出現(xiàn)異方差性,如果仍采用普通最小二乘法估計(jì)模型參數(shù),會(huì)產(chǎn)生下列不良后果:①參數(shù)估計(jì)量非有效,OLS估計(jì)量仍然具有無(wú)偏性,但不具有有效性;②變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義;③模型的預(yù)測(cè)失效,當(dāng)模型出現(xiàn)異方差性時(shí),參數(shù)OLS估計(jì)值的變異程度增大,從而造成對(duì)被解釋變量的預(yù)測(cè)誤差變大,降低預(yù)測(cè)精度,預(yù)測(cè)功能失效。
84.根據(jù)誤差修正模型,下列說(shuō)法正確的有( )。
?、?若變量之間存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系,則表明這些變量間存在協(xié)整關(guān)系
?、?建模時(shí)需要用數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)非均衡過(guò)程來(lái)逼近經(jīng)濟(jì)理論的長(zhǎng)期均衡過(guò)程
?、?變量之間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系是在短期波動(dòng)過(guò)程中的不斷調(diào)整下得以實(shí)現(xiàn)的
?、?傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)模型通常表述的是變量之間的一種“長(zhǎng)期均衡”關(guān)系
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:D
解析:傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)模型通常表述的是變量之間的一種“長(zhǎng)期均衡”關(guān)系,而實(shí)際經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)卻是由“非均衡過(guò)程”生成的。因此,建模時(shí)需要用數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)非均衡過(guò)程來(lái)逼近經(jīng)濟(jì)理論的長(zhǎng)期均衡過(guò)程,于是產(chǎn)生了誤差修正模型。誤差修正模型的基本思想是:若變量問(wèn)存在協(xié)整關(guān)系,則表明這些變量間存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系,而這種長(zhǎng)期均衡關(guān)系是在短期波動(dòng)過(guò)程中的不斷調(diào)整下得以實(shí)現(xiàn)的。
2022年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師3天特訓(xùn)營(yíng)免費(fèi)領(lǐng)??!
課程套餐 | 課程內(nèi)容 | 價(jià)格 | 白條免息分期 | 購(gòu)買(mǎi) |
---|---|---|---|---|
2021年證券從業(yè)考試-簽約旗艦托管班 | 錄播+直播+考前預(yù)測(cè)卷+??季?講義+協(xié)議 | ¥2580 | 首付258元 | 視聽(tīng)+購(gòu)買(mǎi) |
2021年證券從業(yè)考試-簽約旗艦直達(dá)班 | 錄播+直播+考前預(yù)測(cè)卷+??季?講義+重讀 | ¥1980 | 首付198元 | 視聽(tīng)+購(gòu)買(mǎi) |
2021年證券從業(yè)考試-進(jìn)階直達(dá)班 | 錄播+直播+模考卷+重讀 | ¥1680 | 首付168元 | 視聽(tīng)+購(gòu)買(mǎi) |