51.下列關于t檢驗與F檢驗的說法正確的有(?)。

　　I 對回歸方程線性關系的檢驗是F檢驗

　?、?對回歸方程線性關系的檢驗是t檢驗

　?、?對回歸方程系數(shù)顯著性進行的檢驗是F檢驗

　　Ⅳ 對回歸方程系數(shù)顯著性進行的檢驗是t檢驗

　　A.I、Ⅲ

　　B.I、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅳ

　　正確答案:B

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　　解析:回歸方程的顯著性檢驗方法有：①對回歸方程線性關系的檢驗，采用F檢驗; ②對回歸方程系數(shù)顯著性進行的檢驗，采用t檢驗。線性關系的檢驗主要是檢驗因變量同多個自變量的線性關系是否顯著，回歸系數(shù)顯著性檢驗則是對每一個回歸系數(shù)分別進行單獨的檢驗，它主要用于檢驗每個自變量對因變量的影響是否都顯著。

　　52.平穩(wěn)時間序列的(　)統(tǒng)計特征不會隨著時間的變化而變化。

　　I 數(shù)值Ⅱ 均值Ⅲ 方差Ⅳ 協(xié)方差

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:平穩(wěn)時間序列的統(tǒng)計特征不會隨著時間的變化而變化，即反映統(tǒng)計特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時間的改變而改變，反之，為非平穩(wěn)時間序列。

　　53.在大連豆粕期貨價格(被解釋變量)與芝加哥豆粕期貨價格(解釋變量)的回歸模型中，判定系數(shù)R2=0.962，F(xiàn)統(tǒng)計量為256.39，給定顯著性水平(α=0.05)對應的臨界值Fα=3.56。這表明該回歸方程(　)。

　　I 擬合效果很好Ⅱ 預測效果很好Ⅲ 線性關系顯著Ⅳ 標準誤差很小

　　A.I、Ⅱ

　　B.I、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅳ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:B

　　解析:砰的取值在[0，1]區(qū)間內(nèi)，越接近1，表明回歸擬合效果越好;越接近0，表明回歸擬合效果越差。題中，R2=0.962，可以看出該回歸方程回歸擬合效果較好。根據(jù)決策準則，如果F>Fα(k，n-k-1)，則拒絕H0：β1=β2= …=βk=0的原假設，接受備擇假設日，：H1，βj(j=1，2，…，k)不全為零，表明回歸方程線性關系顯著。題中，F(xiàn)=256.39>3.56，線性關系顯著。

　　54.一般在多元線性回歸分析中遇到的問題主要有(　)。

　　I 多重共線性Ⅱ 自相關Ⅲ 異方差Ⅳ 樣本容量有限

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、IV

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:A

　　解析:在經(jīng)濟和金融實務中，常常出現(xiàn)數(shù)據(jù)不能滿足線性模型的系列假定，比如隨機擾動項不能滿足同方差的假定，或產(chǎn)生自相關現(xiàn)象等。一般在多元回歸分析中遇到的較多問題主要有：多重共線性、異方差問題、序列相關性問題等。

　　55.消除自相關影響的方法包括(　)。

　　I 嶺回歸法Ⅱ 一階差分法Ⅲ 德賓兩步法IV 增加樣本容量

　　A.I、Ⅱ

　　B.I、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:C

　　解析:若模型經(jīng)檢驗證明存在序列相關性，常采用廣義差分法、一階差分法、科克倫一奧克特迭代法和德賓兩步法等方法估計模型。l、Ⅳ兩項屬于消除多重共線性影響的方法。

　　56.回歸分析用于期貨市場預測價格變動時的難點在于(　)。

　　I 預測的準確性不足

　?、?需要非常完備的數(shù)據(jù)庫

　?、?需要較高的數(shù)據(jù)處理能力

　　Ⅳ 需要較高的數(shù)據(jù)分析能力

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:C

　　解析:

　　57.時間序列模型一般分為(　)類型。

　　I 自回歸過程

　?、?移動平均過程

　　Ⅲ 自回歸移動平均過程

　?、?單整自回歸移動平均過程

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、II

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:時間序列模型是根據(jù)時間序列自身發(fā)展變化的基本規(guī)律和特點來進行預測的，時間序列模型一般分為四種類型，即自回歸過程(AR)、移動平均過程(MA)、自回歸移動平均過程(ARMA)、單整自回歸移動平均過程(ARIMA)。

　　58.回歸分析中通常采用最小二乘法，主要原因包括(　)。

　　I 從理論上講，最小二乘法可獲得最佳估計值

　?、?由于盡量避免出現(xiàn)更大的偏差，該方法通常效果比較理想

　?、?計算平方偏差和要比計算絕對偏差和難度大

　　Ⅳ 最Ib-.乘法提供更有效的檢驗方法

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:B

　　解析:Ⅲ項，在衡量回歸方程的擬合優(yōu)度時，理論上應衡量各個實際觀測值y與其均值y之差是否過大，但由于實際觀測值有正有負，計算絕對偏差和難度較大，最小二乘法用計算平方偏差和的方法取代計算絕對偏差和，很好地解決了這一問題，也因此應用得更加廣泛。

　　59.下列關于區(qū)間預測說法正確的有(　)。

　　I 樣本容量n越大，預測精度越高

　?、?樣本容量n越小，預測精度越高

　?、?置信區(qū)間的寬度在Z均值處最小

　?、?預測點x0離X均值越遠精度越高

　　A.I、Ⅲ

　　B.I、IV

　　C.Ⅱ、IV

　　D.Ⅱ、Ⅲ

　　正確答案:A

　　解析:在預測時要注意預測點2。與估計模型時用的樣本x1，x2，…，xn的距離，如果x0與所估計模型的樣本偏離太大，預測效果會很差。一般地：①樣本容量n越大，預測精度越高，反之預測精度越低;②樣本容量一定時，置信區(qū)間的寬度在Z均值處最小，預測點x0離x均值越近精度越高，越遠精度越低。

　　60.下列關于t檢驗的說法正確的是(　)。

　　I t值的正負取決于回歸系數(shù)β0

　　Ⅱ 樣本點的戈值區(qū)間越窄，t值越小

　　III t值變小，回歸系數(shù)估計的可靠性就降低

　　IV t值的正負取決于回歸系數(shù)屆，

　　A.Ⅱ、Ⅳ

　　B.Ⅲ、Ⅳ

　　C.I、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

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