61.在期貨投資分析中,可以運(yùn)用DW值對(duì)多元線(xiàn)性回歸模型的自相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行檢驗(yàn),下列與判別準(zhǔn)則不一致的是( )。
I DW接近1,認(rèn)為存在正自相關(guān)
?、?DW接近-1,認(rèn)為存在負(fù)自相關(guān)
IIl DW接近0,認(rèn)為不存在自相關(guān)
?、?DW接近2,認(rèn)為存在正自相關(guān)
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、IV
C.I、Ⅲ、IV
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:D
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62.下列情況中,可能存在多重共線(xiàn)性的有( )。
I 模型中各自變量之間顯著相關(guān)
?、?模型中各自變量之間顯著不相關(guān)
?、?模型中存在自變量的滯后項(xiàng)
?、?模型中存在因變量的滯后項(xiàng)
A.I、Ⅲ
B.I、IV
C.II、Ⅲ
D.II、IV
正確答案:A
解析:當(dāng)回歸模型中兩個(gè)或者兩個(gè)以上的自變量彼此相關(guān)時(shí),則稱(chēng)回歸模型中存在多 重共線(xiàn)性。多元線(xiàn)性回歸模型涉及多個(gè)經(jīng)濟(jì)變量時(shí),由于這些變量受相同經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,存在共同的變化趨勢(shì),它們之間大多存在一定的相關(guān)性,這種相關(guān)因素是造成多重共線(xiàn)性的主要根源。另外,當(dāng)模型中存在自變量的滯后項(xiàng)時(shí)也容易引起多重共線(xiàn)性。
64.回歸系數(shù)檢驗(yàn)不顯著的原因主要有( )。
I 變量之間的多重共線(xiàn)性Ⅱ 變量之間的異方差性
Ⅲ 模型變量選擇的不當(dāng)Ⅳ 模型變量選擇沒(méi)有經(jīng)濟(jì)意義
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、lV
C.I、Ⅲ、IV
D.Ⅱ、lll、lV
正確答案:C
解析:
65.下列情況回歸方程中可能存在多重共線(xiàn)性的有( )。
I 模型中所使用的自變量之間相關(guān)
Ⅱ 參數(shù)最小二乘估計(jì)值的符號(hào)和大小不符合經(jīng)濟(jì)理論或?qū)嶋H情況
?、?增加或減少解釋變量后參數(shù)估計(jì)值變化明顯
?、?R2值較大,但是回歸系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上幾乎均不顯著
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、IV
C.I、Ⅲ、IV
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:D
解析:多重共線(xiàn)性的判斷方法包括:①計(jì)算模型中各對(duì)自變量之間的相關(guān)系數(shù),并對(duì)各相關(guān)系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。如果一個(gè)或者多個(gè)相關(guān)系數(shù)是顯著的,就表示模型中所使用的自變量之間相關(guān),因而存在多重共線(xiàn)性問(wèn)題。②參數(shù)估計(jì)值的經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn),考察參數(shù)最小二乘估計(jì)值的符號(hào)和大小,如果不符合經(jīng)濟(jì)理論或?qū)嶋H情況,說(shuō)明模型中可能存在多重共線(xiàn)性。③參數(shù)估計(jì)值的穩(wěn)定性,增加或減少解釋變量,變動(dòng)樣本觀(guān)測(cè)值,考察參數(shù)估計(jì)值的變化,如果變化明顯,說(shuō)明模型可能存在多重共線(xiàn)性。④參數(shù)估計(jì)值的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),多元線(xiàn)性回歸方程的R2值較大,但是回歸系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上幾乎均不顯著,說(shuō)明存在多重共線(xiàn)性。
66.自相關(guān)問(wèn)題的存在,主要原因有( )。
I 經(jīng)濟(jì)變量的慣性Ⅱ 回歸模型的形式設(shè)定存在錯(cuò)誤
?、?回歸模型中漏掉了重要解釋變量Ⅳ 兩個(gè)以上的自變量彼此相關(guān)
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:A
解析:Ⅳ項(xiàng)屬于多重共線(xiàn)性的原因。除了上述I、Ⅱ、Ⅲ三項(xiàng)外,自相關(guān)問(wèn)題的存在主要原因還有對(duì)數(shù)據(jù)加工整理而導(dǎo)致誤差項(xiàng)之間產(chǎn)生自相關(guān)。
67.自相關(guān)檢驗(yàn)方法有( )。
I DW檢驗(yàn)法
II ADF檢驗(yàn)法
?、?LM檢驗(yàn)法
Ⅳ 回歸檢驗(yàn)法
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、IV
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:C
解析:自相關(guān)檢驗(yàn)方法有DW檢驗(yàn)法、LM檢驗(yàn)法、回歸檢驗(yàn)法等。比較常用的是DW檢驗(yàn)法。Ⅱ項(xiàng),ADF檢驗(yàn)是檢查序列平穩(wěn)的方法。
68.異方差的檢驗(yàn)方法有( )。
I DW檢驗(yàn)法
Ⅱ White檢驗(yàn)
?、?Glejser檢驗(yàn)等
?、?殘差圖分析法
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:D
解析:異方差的檢驗(yàn)方法有很多,簡(jiǎn)單直觀(guān)的方法是殘差圖分析法。其他專(zhuān)業(yè)的統(tǒng)計(jì)方法包括:等級(jí)相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法、Goldfeld—Quandt檢驗(yàn)、White檢驗(yàn)、Glejser檢驗(yàn)等。I項(xiàng),DW檢驗(yàn)法是檢驗(yàn)自相關(guān)的方法。
69.對(duì)回歸模型存在異方差問(wèn)題的主要處理方法有( )。
I 加權(quán)最小二乘法
?、?差分法
?、?改變模型的數(shù)學(xué)形式
?、?移動(dòng)平均法
A.I、Ⅱ
B.I、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ
正確答案:B
解析:對(duì)回歸模型存在異方差問(wèn)題的主要處理方法有:①加權(quán)最小二乘法,對(duì)原模型加權(quán),使之變成一個(gè)新的不存在異方差的模型,然后采用普通最小二乘法估計(jì)其參數(shù);②改變模型的數(shù)學(xué)形式,可以有效改善異方差問(wèn)題,比如將線(xiàn)性模型改為對(duì)數(shù)線(xiàn)性模型,異方差的情況將有所改善。Ⅱ、Ⅳ兩項(xiàng)為自相關(guān)問(wèn)題的處理方法。
70.若隨機(jī)向量(X,Y)服從二維正態(tài)分布,則( )。
?、?X,Y一定相互獨(dú)立
?、?若ρrr=0,則X,Y一定相互獨(dú)立
Ⅲ X和Y都服從一維正態(tài)分布
?、?若X,Y相互獨(dú)立,則COV(X,Y)=0
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案:D
解析:Ⅰ項(xiàng),對(duì)于二維正態(tài)隨機(jī)變量(X,Y),X和Y相互獨(dú)立的充要條件是參數(shù)ρ=0。
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