41.常用的回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)方法是(　)。

　　A.F檢驗(yàn)

　　B.單位根檢驗(yàn)

　　C.t檢驗(yàn)

　　D.格萊因檢驗(yàn)

　　正確答案:C

　　解析:回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)就是檢驗(yàn)回歸系數(shù)β1是否為零。常用的檢驗(yàn)方法是在正態(tài)分布下的t檢驗(yàn)方法。

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　　42.區(qū)間預(yù)測(cè)即在給定顯著性水平ɑ的條件下，找到一個(gè)區(qū)間，使對(duì)應(yīng)于特定x0和y0包含在這個(gè)區(qū)間的概率為(　)。

　　A.ɑ

　　B.1一ɑ

　　C.ɑ/2

　　D.1一ɑ/2

　　正確答案:B

　　解析:區(qū)間預(yù)測(cè)就是在給定顯著性水平ɑ的條件下，找到一個(gè)區(qū)間(1，2)，使對(duì)應(yīng)于特定x0的y0包含在這個(gè)區(qū)間(T1，T2)的概率為1一ɑ。用式子表示為：P(T1

　　43.在n=45的一組樣本估計(jì)的線性回歸模型，包含有4個(gè)解釋變量，若計(jì)算的R2為0.8232，則調(diào)整的R2為( )。

　　A.0. 2011

　　B.0. 8055

　　C.0. 8160

　　D.0. 8232

　　正確答案:B

　　44.DW檢驗(yàn)可用于檢驗(yàn)(　)。

　　A.多重共線性

　　B.異方差

　　C.自相關(guān)

　　D.回歸系數(shù)的顯著性

　　正確答案:C

　　解析:DW檢驗(yàn)用于檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)具有一階自回歸形式的序列相關(guān)問題，即自相關(guān)檢驗(yàn)。

　　48.下面幾個(gè)關(guān)于樣本均值分布的陳述中，正確的是(　)。

　　I 當(dāng)總體服從正態(tài)分布時(shí)，樣本均值一定服從正態(tài)分布

　?、?當(dāng)總體服從正態(tài)分布時(shí)，只要樣本容量足夠大，樣本均值就服從正態(tài)分布

　?、?當(dāng)總體不服從正態(tài)分布時(shí)，樣本均值一定服從正態(tài)分布

　?、?當(dāng)總體不服從正態(tài)分布時(shí)，無論樣本容量多大，樣本均值都不會(huì)近似服從正態(tài)分布

　　V 當(dāng)總體不服從正態(tài)分布時(shí)，在小樣本情況下，樣本均值不服從正態(tài)分布

　　A.I、Ⅳ

　　B.I、V

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、V

　　正確答案:B

　　解析:由中心極限定理可知：當(dāng)總體服從正態(tài)分布時(shí)，樣本均值一定服從正態(tài)分布，即X~N(μ，σ2)時(shí)，X~N(μ，σ2/n)當(dāng)總體為未知的分布時(shí)，只要樣本容量n足夠大(通常要求n ≥30)，樣本均值x仍會(huì)接近正態(tài)分布，其分布的期望值為總體均值，方差為總體方差的1/n;如果總體不是正態(tài)分布，當(dāng)n為小樣本時(shí)(通常n<30)，樣本均值的分布則不服從正態(tài)分布。

　　49.若多元線性回歸模型存在自相關(guān)問題，這可能產(chǎn)生的不利影響包括(?)。

　　I 模型參數(shù)估計(jì)值非有效 Ⅱ 參數(shù)估計(jì)量的方差變大

　　Ⅲ 參數(shù)估計(jì)量的經(jīng)濟(jì)含義不合理 Ⅳ 運(yùn)用回歸模型進(jìn)行預(yù)測(cè)會(huì)失效

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:B

　　解析:回歸模型存在自相關(guān)問題帶來的后果有：①不影響參數(shù)估計(jì)量的線性和無偏性，但是參數(shù)估計(jì)量失去有效性;②變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義，在關(guān)于變量的顯著性檢驗(yàn)中，當(dāng)存在序列相關(guān)時(shí)，參數(shù)的OLS估計(jì)量的方差增大，標(biāo)準(zhǔn)差也增大，因此實(shí)際的t統(tǒng)計(jì)量變小，從而接受原假設(shè)βi=0的可能性增大，檢驗(yàn)就失去意義，采用其他檢驗(yàn)也是如此;③模型的預(yù)測(cè)失效。

　　50.回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計(jì)分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線性回歸模型的基本假設(shè)是(　)。

　　I 被解釋變量與解釋變量之間具有線性關(guān)系

　?、?隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布

　?、?各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差相同

　?、?各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不相關(guān)

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　正確答案:D

　　解析:一元線性回歸模型為：Yi=α+βxi+ui，(i=1，2，3，…，凡)，其中Yi為被解釋變量，xi為解釋變量，ui是一個(gè)隨機(jī)變量，稱為隨機(jī)項(xiàng)。要求隨機(jī)項(xiàng)ui和自變量xi滿足的統(tǒng)計(jì)假定如下：①每個(gè)ui均為獨(dú)立同分布，服從正態(tài)分布的隨機(jī)變量，且E(ui)=0， V(ui)=σ2=常數(shù);②隨機(jī)項(xiàng)ui與自變量的任一觀察值xi不相關(guān)，即C0v(ui，xi)=0.

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