快速查題-證券專項(xiàng)試題

流動(dòng)性較高，回報(bào)率較低的股票是（ ?）。

屬于積極的股票風(fēng)格管理的特點(diǎn)是（ ?）。

（ ?）是指在期貨期權(quán)遠(yuǎn)期等市場(chǎng)上同時(shí)買入和賣出一筆數(shù)量相同、品種相同，但期限不同的合約，以達(dá)到套利或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等目的。

（ ?）在復(fù)制組合的基礎(chǔ)上加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，其目的不在于積極尋求投資收益的最大化，因此通常不會(huì)引起投資組合特征與基準(zhǔn)指數(shù)之間的實(shí)質(zhì)性背離。

實(shí)施對(duì)沖策略的主要步驟包括（ ?）。

Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)敞口分析

Ⅱ.市場(chǎng)分析

Ⅲ.對(duì)沖工具的選擇

Ⅳ.對(duì)沖比率的確定

期現(xiàn)套利常見的風(fēng)險(xiǎn)包括（ ?）。

Ⅰ.進(jìn)行投機(jī)操作

Ⅱ.賣出數(shù)量超出實(shí)際現(xiàn)貨數(shù)量

Ⅲ.賣出數(shù)量低于實(shí)際現(xiàn)貨數(shù)量

Ⅳ.對(duì)期貨交易的保證金制度了解不夠

下列滿足單一負(fù)債要求的投資組合免疫策略組合應(yīng)滿足的條件中，正確的是（ ?）。

Ⅰ.證券投資組合的久期等于負(fù)債的久期

Ⅱ.證資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負(fù)債的現(xiàn)值相等

Ⅲ.證券組合的久期與負(fù)債的久期不相等

Ⅳ.組合內(nèi)各種債券的久期的分布必須比負(fù)債的久期分布更廣

下列關(guān)于騎乘收益率曲線的應(yīng)用，說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.當(dāng)收益率曲線斜率為正，且預(yù)計(jì)收益率曲線上升時(shí)，長期債券的收益率較短期債券的收益率更高

Ⅱ.當(dāng)收益率曲線斜率為正，且預(yù)計(jì)收益率曲線不變時(shí)，長期債券的收益率較短期債券的收益率更高

Ⅲ.投資者可購買比要求期限更長的債券，券到期前售出，從而獲得超額投資收益

Ⅳ.投資者可購買比要求期限更短的債券，券到期前售出，從而獲得超額投資收益

下列關(guān)于消費(fèi)型企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)敞口類型及其對(duì)沖方式，說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.上游敞口、下游閉口型

Ⅱ.買入對(duì)沖

Ⅲ.上游閉口、下游敞口型

Ⅳ.賣出對(duì)沖

下列關(guān)于主要條款分析法和比率分析法的說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.比率分析法的優(yōu)點(diǎn)是評(píng)估方式直接明了，操作簡便

Ⅱ.主要條款比較法的優(yōu)點(diǎn)是計(jì)算方式簡便，考慮了價(jià)差的變化

Ⅲ.主要條款比較法和比率分析法的缺點(diǎn)都是忽略了基差風(fēng)險(xiǎn)的存在

Ⅳ.主要條款比較法、比率分析法都是最常見的對(duì)沖策略有效性評(píng)價(jià)方法