快速查題-證券專項(xiàng)試題

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法中的流動(dòng)性比率法的計(jì)算公式為（ ?）。

Ⅰ.不同類金融機(jī)構(gòu)之間橫向比較各項(xiàng)流動(dòng)性外匯率/指標(biāo)

Ⅱ.內(nèi)部縱向比較不同歷史時(shí)期的各項(xiàng)流動(dòng)性比率/指標(biāo)

Ⅲ.外部縱向比較不同歷史時(shí)期的各項(xiàng)流動(dòng)性比率/指標(biāo)

Ⅳ.同類金融機(jī)構(gòu)之間橫向比較各項(xiàng)流動(dòng)性外匯率/指標(biāo)

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素（ ?）的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。

Ⅰ.利率

Ⅱ.匯率

Ⅲ.股票價(jià)格

Ⅳ.商品價(jià)格

Ⅴ.股票收益

情景分析有助于金融機(jī)構(gòu)深刻理解并預(yù)測(cè)在多種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用下，其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。通常需考慮在市場(chǎng)條件分別為（ ?）可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動(dòng)性變化。

Ⅰ.正常

Ⅱ.最好

Ⅲ.最壞

Ⅳ.中間條件下

考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從哪些方面進(jìn)行分析和判斷？（ ?）

Ⅰ.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

Ⅱ.管理層風(fēng)險(xiǎn)

Ⅲ.生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

Ⅳ.宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境

控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要做法包括（ ?）。

Ⅰ.確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好

Ⅱ.計(jì)量、監(jiān)測(cè)和報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況

Ⅲ.制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)

Ⅳ.限額管理及壓力測(cè)試

Ⅴ.制定有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃

控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要做法是建立現(xiàn)金流測(cè)算和分析框架，有效（ ?）正常和壓力情景下未來(lái)不同時(shí)間段的現(xiàn)金流缺口。

Ⅰ.監(jiān)測(cè)

Ⅱ.計(jì)量

Ⅲ.控制

Ⅳ.分析

下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述錯(cuò)誤的是（ ?）。

VaR值的局限性不包括（ ?）。

對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是（ ?）。

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的計(jì)算一般涉及（ ?）個(gè)要素。