初級銀行從業(yè)
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商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是()。[2009年10月真題]

  • A

    正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

  • B

    正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

  • C

    建立完善的內(nèi)部控制體系

  • D

    制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

下列各項(xiàng)屬于融資活動現(xiàn)金流出的有()。

  • A

    償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金

  • B

    融資租賃所支付的現(xiàn)金

  • C

    分配股利所支付的現(xiàn)金

  • D

    投機(jī)股市所支付的現(xiàn)金

  • E

    發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金

根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的頭寸通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可參照()定價(jià)。[2011年10月真題]

  • A

    公允價(jià)值

  • B

    歷史成本

  • C

    模型

  • D

    預(yù)期損失

商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系能夠在信用風(fēng)險(xiǎn)管理的()方面發(fā)揮重要作用。[2010年10月真題]

  • A

    貸款定價(jià)

  • B

    限額管理

  • C

    計(jì)提準(zhǔn)備金

  • D

    經(jīng)濟(jì)資本配置

  • E

    經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效考核

如果期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時(shí)有正的現(xiàn)金流量，則稱為()。

  • A

    買方期權(quán)

  • B

    賣方期權(quán)

  • C

    價(jià)外期權(quán)

  • D

    價(jià)內(nèi)期權(quán)

關(guān)于內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系，下列說法錯誤的有()。

  • A

    內(nèi)部評級法是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/分析的核心工具

  • B

    任何一個現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實(shí)施內(nèi)部評級法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評級體系，以保證風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和質(zhì)量

  • C

    內(nèi)部評級法是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺

  • D

    《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實(shí)施內(nèi)部評級法

  • E

    內(nèi)部評級體系包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

假設(shè)某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計(jì)算出某投資組合的當(dāng)期VaR為10萬美元，監(jiān)管當(dāng)局為該銀行設(shè)定的附加因子為0.5，則當(dāng)期需要為該組合配置（）市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。

  • A

    35萬美元

  • B

    10萬美元

  • C

    62.5萬美元

  • D

    5萬美元

目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括()。

  • A

    Credit Metrics模型

  • B

    死亡率模型

  • C

    Credit Risk+模型

  • D

    KPMG模型

  • E

    Credit Portfolio View模型

模型驗(yàn)證在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法中具有極其重要的作用，因?yàn)椋? ）。

  • A

    驗(yàn)證可以評估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征和所面臨的市場環(huán)境

  • B

    驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級模型的重要手段

  • C

    驗(yàn)證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級模型有效性的重要手段

  • D

    可以通過統(tǒng)計(jì)手段檢驗(yàn)不同信用等級違約概率的準(zhǔn)確性

  • E

    驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評級模型對客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分能力，并針對問題提出改進(jìn)

某公司2008年1月4日從A銀行獲取了一筆貸款金額1000萬元、為期1年、年利率7%、到期連本帶息償付的流動資金貸款，根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中違約的定義，則出現(xiàn)下述哪些情況時(shí)，該公司將被A銀行視為違約客戶?()[2009年10月真題]

  • A

    為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，2008年7月4日，A銀行以1000萬元的價(jià)格將該筆貸款出售給B銀行

  • B

    2008年7月，由于經(jīng)營不善，該公司向法院申請破產(chǎn)

  • C

    截至2009年2月15日，該公司仍未償還該筆貸款

  • D

    考慮到貸款質(zhì)量下降，2008年9月，A銀行為該筆貸款提取了250萬元的專項(xiàng)準(zhǔn)備

  • E

    2009年1月4日，A銀行與該公司簽訂貸款重組協(xié)議，同意免除其70萬元的利息，該公司償還200萬元的貸款本金，剩余800萬元2009年7月3日償還，年利率6%