初級銀行從業(yè)
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若該銀行資產(chǎn)負債表上有日元資產(chǎn)1500，日元負債800，銀行賣出的日元遠期合約頭寸為500，買人的日元遠期合約頭寸為200，持有的期權敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為()。

  • A

    空頭450

  • B

    空頭750

  • C

    多頭450

  • D

    多頭750

假設某商業(yè)銀行利用內(nèi)部模型計算出某投資組合的當期VaR為10萬美元，監(jiān)管當局為該銀行設定的附加因子為0. 5，則當期需要為該組合配置()市場風險監(jiān)管資本才能滿足監(jiān)管要求。[2009年10月真題]

  • A

    35萬美元

  • B

    10萬美元

  • C

    62.5萬美元

  • D

    5萬美元

協(xié)議雙方同意在約定的將來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數(shù)量的某種金融工具的標準化協(xié)議是()。

  • A

    期權合約

  • B

    掉期合約

  • C

    期貨合約

  • D

    遠期合約

利率互換發(fā)生的前提是()。

  • A

    交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產(chǎn)生了融資時的比較優(yōu)勢

  • B

    必須有在期限和金額上存在相同利益而對貸款需求相反的交易雙方

  • C

    存在利率差異

  • D

    存在二級交易市場

（?。┦侵赣捎诠善眱r格的不利變動所帶來的風險。

  • A

    股票價格風險

  • B

    折算風險

  • C

    交易風險

  • D

    市場風險

下列關于利率風險的說法，正確的是()。

  • A

    若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，銀行的未來收益將增加

  • B

    存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響

  • C

    銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行套期保值，就不會存在收益率曲線風險

  • D

    當利率敏感性負債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險

下列關于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是()。

  • A

    商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務的性質、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定限額

  • B

    制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

  • C

    市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理

  • D

    管理層應當根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調整

關于到期日之前的期權價值，下列表述正確的是()。

  • A

    美式看漲期權的最大價值小于歐式看漲期權的最大價值

  • B

    歐式看跌期權的最大價值等于美式看跌期權的最大價值

  • C

    美式看漲期權的最大價值大于歐式看漲期權的最大價值

  • D

    歐式看跌期權的最大價值大于美式看跌期權的最大價值

商業(yè)銀行可以同時利用多種金融衍生品構造復雜的()，以有效地降低其銀行賬戶和交易賬戶中的市場風險。

  • A

    對沖機制

  • B

    經(jīng)濟資本配置方式

  • C

    超限額監(jiān)控和處理程序

  • D

    風險管理系統(tǒng)

以下哪項不屬于交易對手信用風險的計量?()

  • A

    交易對手信用風險暴露的計量

  • B

    對交易對手信用風險的定價

  • C

    交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)

  • D

    交易對手違約風險加權資產(chǎn)和信用估值調整風險加權資產(chǎn)的計量