注冊(cè)會(huì)計(jì)師
篩選結(jié)果 共找出141題

某人售出1股執(zhí)行價(jià)格為100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期權(quán)。如果1年后該股票的市場(chǎng)價(jià)格為80元，則該期權(quán)的到期日價(jià)值為（）元。

  • A

    20

  • B

    －20

  • C

    180

某投資人購買了一項(xiàng)美式看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為50元，1年后到期，期權(quán)價(jià)格為5元 。下列表述中不正確的是（   ） 。

  • A

    如果到期日的股價(jià)為60元，期權(quán)到期日價(jià)值為10元，投資人的凈損益為5元

  • B

    如果到期日的股價(jià)為53元，該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)，期權(quán)持有人一定會(huì)執(zhí)行期權(quán)

  • C

    如果標(biāo)的股票的當(dāng)前市價(jià)為50元，該期權(quán)處于平價(jià)狀態(tài)，該期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)為0

  • D

    如果到期日的股價(jià)為53元，該期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)為0

下列關(guān)于股票期權(quán)投資策略的說法中，不正確的是（   ） 。

  • A

    不管是保護(hù)性看跌期權(quán)，還是拋補(bǔ)性看漲期權(quán)，都需要買入期權(quán)對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票

  • B

    空頭對(duì)敲適用于預(yù)計(jì)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定的情況

  • C

    對(duì)敲策略需要同時(shí)買入一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

  • D

    多頭對(duì)敲適用于預(yù)計(jì)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)發(fā)生劇烈波動(dòng)的情況

某看跌期權(quán)資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)為50元，執(zhí)行價(jià)格為30元，該期權(quán)處于（   ） 。

  • A

    實(shí)值狀態(tài)

  • B

    虛值狀態(tài)

  • C

    平價(jià)狀態(tài)

  • D

    不確定狀態(tài)

下列關(guān)于拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的表述中，不正確的是（）。

  • A

    拋補(bǔ)性看漲期權(quán)就是股票加空頭看漲期權(quán)組合

  • B

    出售拋補(bǔ)的看漲期權(quán)是機(jī)構(gòu)投資者常用的投資策略

  • C

    當(dāng)股價(jià)大于執(zhí)行價(jià)格，執(zhí)行價(jià)格等于購買價(jià)格時(shí)，拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的凈收益為期權(quán)價(jià)格

  • D

    當(dāng)股價(jià)小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價(jià)格，凈損失為期權(quán)價(jià)格

某公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為100元，均為歐式期權(quán)，期限為1年，目前該股票的價(jià)格是80元，期權(quán)費(fèi)（期權(quán)價(jià)格）為5元 。在到期日該股票的價(jià)格是120元 。同時(shí)購進(jìn)1股看跌期權(quán)與1股看漲期權(quán)組合的到期日凈損益為（   ）元 。

  • A

    -5

  • B

    15

  • C

    10

下列關(guān)于二叉樹模型的表述中，錯(cuò)誤的是（）。

  • A

    二叉樹模型是一種近似的方法

  • B

    將到期時(shí)間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結(jié)果是不相同的

  • C

    期數(shù)越多，計(jì)算結(jié)果與布萊克—斯科爾斯定價(jià)模型的計(jì)算結(jié)果越接近

  • D

    二叉樹模型和布萊克—斯科爾斯定價(jià)模型二者之間不存在內(nèi)在的聯(lián)系

某股票現(xiàn)在的市價(jià)為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為10.7元，到期時(shí)間是6個(gè)月。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升25%，或者下降20%。無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6%，則根據(jù)復(fù)制組合原理，該期權(quán)價(jià)值是（）元。

  • A

    3.2

  • C

    1.8

  • D

    0.89

同時(shí)售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果到期日的股票價(jià)格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。

  • A

    5

  • B

    7

  • C

    9

  • D

    11

下列關(guān)于歐式看漲期權(quán)的說法中，不正確的是（   ） 。

  • A

    只能在到期日?qǐng)?zhí)行

  • B

    可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)間執(zhí)行

  • C

    多頭的凈損失有限，而凈收益卻潛力巨大

  • D

    空頭凈收益的最大值為期權(quán)價(jià)格