快速查題-期貨從業(yè)資格試題

某基金經(jīng)理計(jì)劃未來(lái)投入9000萬(wàn)元買入股票組臺(tái)，該組合相對(duì)于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1-2。此時(shí)某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為：3000點(diǎn)。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險(xiǎn)，該基金經(jīng)理應(yīng)（ ）該滬深300股指期貨合約進(jìn)行套期保值。

10月2日，某投資者持有股票組合的現(xiàn)值為275萬(wàn)美元，其股票組合為S&P500指數(shù)的β系數(shù)為1.25。為了規(guī)避股市下跌風(fēng)險(xiǎn)，該投資者準(zhǔn)備進(jìn)行股指期貨套期保值，10月2日的現(xiàn)貨指數(shù)為1250點(diǎn)，12月到期的期貨合約為1375點(diǎn)，則該投資者應(yīng)該（）12月份到期的S&P500股指期貨合約。（S&P500期貨合約乘數(shù)為250美元）

（  ）年，上海證券交易所上證50ETF期權(quán)正式在市場(chǎng)上掛牌交易

（  ）年，上海證券交易所上證50ETF期權(quán)正式在市場(chǎng)上掛牌交易。

影響股指期貨期現(xiàn)套利無(wú)套利區(qū)間的主要因素是（）。

假設(shè)滬深300股指期貨的保證金為10％，合約乘數(shù)為300，那么當(dāng)滬深300指數(shù)為3500點(diǎn)時(shí)，投資者交易一張期貨合約，需要支付保證金(  )元。

滬深300指數(shù)期貨的每日價(jià)格波動(dòng)限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的（  ）。

上證50股指期貨5月臺(tái)約期貨價(jià)格是3142點(diǎn)，6月合約期貨價(jià)格是3150點(diǎn)，9月合約期貨價(jià)格是3221點(diǎn)，12月合約期貨價(jià)格是3215點(diǎn)。以下屬于反向市場(chǎng)的是（  ）。

國(guó)內(nèi)某證券投資基金股票組合的現(xiàn)值為1. 6億元，為防止股市下跌，決定利用滬深300指數(shù)期貨實(shí)行保值，其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，假定當(dāng)日現(xiàn)貨指數(shù)是2800點(diǎn)，而下月到期的期貨合約為3100點(diǎn)，那么需要賣出（）期貨合約才能使1.6億元的股票組合得到有效保護(hù)

9月份和10月份滬深300股指期貨合約的期貨指數(shù)分別為3550點(diǎn)和3600點(diǎn)，若兩者的合理價(jià)差為25點(diǎn)，則該投資者最適合采取的套利交易策略是（）。（不考慮交易費(fèi)用）