快速查題-期貨從業(yè)資格試題

反向市場(chǎng)牛市套利，只要價(jià)差（）即盈利（不計(jì)交易費(fèi)用）。

1月1日，某套利者以2.58美元/浦式耳賣出1手(1手為5000浦式耳)3月份玉米期貨合約，同時(shí)又以2.49美元/浦式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2.45美元/浦式耳、2.47美元/浦式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉。以下說法中正確的是( )。

某美國交易者發(fā)現(xiàn)6月期歐元期貨與9月期歐元期貨間存在套利機(jī)會(huì)。2月10日，買入100手6月期歐元期貨合約，價(jià)格為1.3506美元／歐元，同時(shí)賣出100手9月期歐元期貨合約，價(jià)格為1.3566美元／歐元。5月10日，該交易者分別以1.3446美元／歐元和1.3481美元／歐元的價(jià)格將手中合約對(duì)沖。則該交易者在9月期歐元期貨交易中盈利（）美元。（每張歐元期貨合約為12.5萬歐元）

（）是指交易將按照市場(chǎng)當(dāng)前可能獲得的最好的價(jià)差成交的一種指令。

在交易中，投機(jī)者根據(jù)對(duì)未來價(jià)格波動(dòng)方向的預(yù)測(cè)確定交易頭寸的方向。若投機(jī)者預(yù)測(cè)價(jià)格上漲買進(jìn)期貨合約，持有多頭頭寸，被稱為（  ）；若投機(jī)者預(yù)測(cè)價(jià)格下跌賣出期貨合約，持有空頭頭寸，則被稱為（  ）。

在8月和12月黃金期貨價(jià)格分別為940美元/盎司和950美元/盎司時(shí)，某套利者下達(dá)“買入8月黃金期貨，同時(shí)賣出12月黃金期貨，價(jià)差為10美元/盎司”的限價(jià)指令，(  )美元/盎司是該套利者指令的可能成交價(jià)差。

以下構(gòu)成跨期套利的是（?。?。

其他條件不變，當(dāng)某交易者預(yù)計(jì)天然像膠需求上升時(shí)，他最有可能進(jìn)行的交易是（）。

假設(shè)上海期貨交易所（SHFE）和倫敦金屬期貨交易所（LME）相同月份鋁期貨價(jià)格及套利者操作如下表所示。則該套利者的盈虧狀況為（）元/噸。（不考慮各種交易費(fèi)用和質(zhì)量升貼水，按USD/CNY=6.2計(jì)算）

從交易風(fēng)險(xiǎn)來看，套期保值者在交易中，(  )。