在不考慮交易成本和行權(quán)費(fèi)等費(fèi)用的情況下,期權(quán)到期時,如果標(biāo)的資產(chǎn)價格高于執(zhí)行價格,看跌期權(quán)空頭損益狀況為()。
虧損=權(quán)利金
盈利=權(quán)利金
盈虧不確定,損益=執(zhí)行價格-標(biāo)的資產(chǎn)價格+權(quán)利金
盈虧不確定,損益=標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格+權(quán)利金
期權(quán)權(quán)利金的理論價值可分為兩種價值,分別為( )。
內(nèi)在價值、理論價值
外在價值、時間價值
內(nèi)在價值、時間價值
波動價值、時間價值
一般情況下,當(dāng)期權(quán)為( )時,期權(quán)的時間價值為最大。
極度實(shí)值
極度虛值
平值
實(shí)值
關(guān)于期權(quán)價格的敘述正確的是( )。
期權(quán)有效期限越長,期權(quán)價值越大
標(biāo)的資產(chǎn)價格波動越大,期權(quán)價值越大
無風(fēng)險利率越小,期權(quán)價值越大
標(biāo)的資產(chǎn)收益越大,期權(quán)價值越大
其他條件相同的情況下,美式外匯期權(quán)的權(quán)利金()歐式外匯期權(quán)的權(quán)利金。
不應(yīng)該低于
等于
低于
高于或者低于
在不考慮交易成本和行權(quán)費(fèi)等費(fèi)用的情況下,期權(quán)到期時,如果標(biāo)的資產(chǎn)價格高于損益平衡點(diǎn),看漲期權(quán)多頭損益為()。
標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格-權(quán)利金
執(zhí)行價格-標(biāo)的資產(chǎn)價格+權(quán)利金
標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格+權(quán)利金
執(zhí)行價格-標(biāo)的資產(chǎn)價格-權(quán)利金
假設(shè)某一時刻股票指數(shù)為2280點(diǎn),投資者以15點(diǎn)的價格買入一手股指看漲期權(quán)合約并持有到期,行權(quán)價格為2300點(diǎn),若到期時標(biāo)的指數(shù)價格為2310點(diǎn),則在不考慮交易費(fèi)用、行權(quán)費(fèi)用的情況下,投資者收益為()。
10點(diǎn)
-5點(diǎn)
-15點(diǎn)
5點(diǎn)
看跌期權(quán)多頭具有在規(guī)定時間內(nèi)()。
賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
買入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
賣出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
上海證券交易所交易的上證50ETF期權(quán)的到期月份有( )個
1
2
3
4
某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán),又以3.5美元,盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán),再以市場價格358美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時,在不考慮其他因素影響的情況下,該投機(jī)者的凈收益是( )美元/盎司。
0.5
1.5
2
3.5