初級銀行從業(yè)
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下列關于遠期和期貨的說法，正確的有（）。

  • A

    遠期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)

  • B

    期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)

  • C

    遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的

  • D

    遠期合約一般通過金融機構或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險

  • E

    遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

下列關于返回檢驗的說法正確的有()。

  • A

    是指將市場風險計量方法或模型估算結果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調整和改進的一種方法

  • B

    目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

  • C

    是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響

  • D

    巴塞爾委員會1996年發(fā)布的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》要求采用內部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行返回檢驗，以檢驗并提高模型的準確性和可靠性

  • E

    商業(yè)銀行應當定期實施返回檢驗，將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際結果進行比較，并以此為依據(jù)對市場風險計量方法或模型進行調整和改進

下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。

  • A

    考慮了“肥尾”現(xiàn)象

  • B

    不能度量非線性金融工具的風險

  • C

    通過歷史數(shù)據(jù)構造收益率分布，不依賴特定的定價模型

  • D

    風險度量的結果受制于歷史周期的長度

  • E

    在度量較為龐大且結構復雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量分繁重

下列關于利率互換與貨幣互換的說法，正確的有()。

  • A

    利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，并不涉及本金的交換，儀就利息支付的方式進行交換

  • B

    利率互換可以轉移利率波動的風險

  • C

    貨幣互換是指交易雙方基于不同的利率進行的互換交易

  • D

    貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金

  • E

    貨幣互換只明確了利率的支付方式，未確定匯率

下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風險控制手段的有（）。

  • A

    壓力測試

  • B

    交易限額管理

  • C

    風險限額管理

  • D

    止損限額管理

  • E

    市場風險對沖

若上題圖4-2中N點代表了債券N的收益率水平，則下列說法正確的有()。

  • A

    若債券N是指標債券，則債券N必定具有流動性強的特點

  • B

    債券N的理論價格可以根據(jù)N點的橫縱坐標和債券的信用等級計算得出

  • C

    若某債券與債券N期限相同，但存在著風險和稅收因素的差異，則該債券的收益率水平不再位于N點

  • D

    若債券N的價格偏離了其理論價格，且債券N的流動性不足，則價格的偏差將只是短暫現(xiàn)象

  • E

    若債券N的價格偏離了其理論價格，且債券N的流動性足夠大，則偏離的價格可以通過市場機制加以修正

當久期缺口為正值時，下列說法正確的是()。

  • A

    資產(chǎn)的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積

  • B

    如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加

  • C

    如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌

  • D

    如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少

  • E

    如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加

關于期貨的交易價值發(fā)現(xiàn)功能，下列說法正確的有()。

  • A

    期貨市場通過公開競價，形成一個公正的交易價格

  • B

    期貨市場將眾多影響供求關系的因素集中于交易所內

  • C

    期貨市場是一個公開、公平、公正、競爭的交易場所

  • D

    期貨交易價格被作為該商品價值的基準價格

  • E

    利用期貨交易價格信息來進行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營、消費決策

遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括（）。

  • A

    遠期外匯合約

  • B

    外匯期貨合約

  • C

    未到交割日的現(xiàn)貨合約

  • D

    已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約

  • E

    外匯期權合約

情景分析中所用的情景通常包括()。

  • A

    標準情景

  • B

    基準情景

  • C

    最好的情景

  • D

    一般的情景

  • E

    最壞的情景