初級銀行從業(yè)
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商業(yè)銀行在評估客戶違約后的債項違約損失率時，通常需要包括以下哪些損失?() [2009年10月真題]

  • A

    未收回的貸款利息

  • B

    折現(xiàn)損失

  • C

    未收回的貸款本金

  • D

    貸款清收費用

  • E

    貸款的機會成本

下列關于利率風險的說法，正確的是()。

  • A

    若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，銀行的未來收益將增加

  • B

    存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響

  • C

    銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行套期保值，就不會存在收益率曲線風險

  • D

    當利率敏感性負債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險

商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系能夠在信用風險管理的（  ）方面發(fā)揮重要作用。

  • A

    貸款定價

  • B

    限額管理

  • C

    計提準備金

  • D

    經(jīng)濟資本配置

  • E

    經(jīng)風險調(diào)整的績效考核

下列關于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是()。

  • A

    商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務的性質、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定限額

  • B

    制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

  • C

    市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理

  • D

    管理層應當根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整

商業(yè)銀行進行貸款定價，可以由()因素決定。

  • A

    資本成本

  • B

    風險成本

  • C

    經(jīng)營成本

  • D

    資金成本

  • E

    災難成本

關于到期日之前的期權價值，下列表述正確的是()。

  • A

    美式看漲期權的最大價值小于歐式看漲期權的最大價值

  • B

    歐式看跌期權的最大價值等于美式看跌期權的最大價值

  • C

    美式看漲期權的最大價值大于歐式看漲期權的最大價值

  • D

    歐式看跌期權的最大價值大于美式看跌期權的最大價值

下列關于商業(yè)銀行貸款轉讓的說法，正確的有()。

  • A

    貸款轉讓通常是指貸款有償轉讓

  • B

    貸款轉讓又稱貸款出售

  • C

    貸款轉讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟資本配置效率

  • D

    大多數(shù)貸款轉讓屬于一次性、無追索、不同性質的貸款的組合在貸款二級市場上公開打包出售

  • E

    與組合貸款轉讓相比，各單筆貸款的轉讓則相對困難

商業(yè)銀行可以同時利用多種金融衍生品構造復雜的()，以有效地降低其銀行賬戶和交易賬戶中的市場風險。

  • A

    對沖機制

  • B

    經(jīng)濟資本配置方式

  • C

    超限額監(jiān)控和處理程序

  • D

    風險管理系統(tǒng)

銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析，這個所謂的“擔?！敝饕菫榱?)。

  • A

    維護債權人和其他當事人的合法權益

  • B

    提高貸款償還的可能性

  • C

    降低商業(yè)銀行資金損失的風險

  • D

    提高銀行對法人客戶的指導能力

  • E

    為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源

以下哪項不屬于交易對手信用風險的計量?()

  • A

    交易對手信用風險暴露的計量

  • B

    對交易對手信用風險的定價

  • C

    交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)

  • D

    交易對手違約風險加權資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權資產(chǎn)的計量