快速查題-初級(jí)銀行從業(yè)試題

在我國(guó)，區(qū)域限額管理包括國(guó)家限額管理

在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的

發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額

在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

在我國(guó)，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制

風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)充分具備從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和任職資格

要掌握正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

風(fēng)險(xiǎn)管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程之中

風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門獨(dú)立于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門

將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險(xiǎn)全部納入統(tǒng)一的管理框架

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素

管理層風(fēng)險(xiǎn)因素

區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)因素

企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)因素

社會(huì)信用環(huán)境

建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理

風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果

是否建立對(duì)管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排

是否建立對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查程序

是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計(jì)量、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的各種主要假定、參數(shù)是否恰當(dāng)

運(yùn)用貸款出售、信貸衍生產(chǎn)品、證券化或其他貸款二級(jí)市場(chǎng)的安排

利用銀團(tuán)貸款降低對(duì)某一特定行業(yè)或關(guān)聯(lián)貸款人的授信集中度

管理層臨時(shí)調(diào)高組合敞口的限額

扣收質(zhì)押存款用于償還未到期的貸款

業(yè)務(wù)部門對(duì)質(zhì)量較差貸款予以關(guān)注，發(fā)現(xiàn)可收回的貸款并及時(shí)回收

監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

滿足不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求

風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

驗(yàn)證可以評(píng)估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征和所面臨的市場(chǎng)環(huán)境

驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的重要手段

驗(yàn)證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型有效性的重要手段

可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)手段檢驗(yàn)不同信用等級(jí)違約概率的準(zhǔn)確性

驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評(píng)級(jí)模型對(duì)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分能力，并針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)

內(nèi)部數(shù)據(jù)

歷史數(shù)據(jù)

中間計(jì)量數(shù)據(jù)

組合結(jié)果數(shù)據(jù)

外部數(shù)據(jù)

違約是針對(duì)客戶的，不良是針對(duì)款項(xiàng)的

違約概率和不良率都是關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)

違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)

一般來(lái)說(shuō)，不良率高于違約概率

不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)

有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好框架應(yīng)夠確保有效的傳導(dǎo)和信息共享機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)偏好可以有效地傳遞到集團(tuán)內(nèi)各個(gè)業(yè)務(wù)條線和各法人機(jī)構(gòu)

董事會(huì)自上而下推動(dòng)，各管理層級(jí)自下而上參與，能夠被銀行全體人員充分理解

在業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)，評(píng)估銀行需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，防止過(guò)度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

能夠適應(yīng)業(yè)務(wù)和市場(chǎng)條件變化，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)條線或法律實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)限額，并重確保金融機(jī)構(gòu)總體風(fēng)險(xiǎn)偏好不變

涵蓋子公司、第三方外包供應(yīng)商等在風(fēng)險(xiǎn)地圖內(nèi)但不受銀行直接控制的活動(dòng)、運(yùn)營(yíng)和體系