快速查題-證券專項試題

看跌期權(quán)的買方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（ ?）。

期權(quán)買方在期權(quán)合約到期日之前不能行使權(quán)利的這種期權(quán)是（ ?）。

如果投資者想買進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)但認(rèn)為價格偏高，可執(zhí)行的策略是（ ?）。

若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制的合約資產(chǎn)為所投資金額的（ ?）倍。 ? ?

以下選項屬于跨市套利的有（? ? ）。

Ⅰ.買入A期貨交易所5月玉米期貨合約，同時買入B期貨交易所5月玉米期貨合約

Ⅱ.賣出A期貨交易所9月豆粕期貨合約，同時買入B期貨交易所9月豆粕期貨合約

Ⅲ.買入A期貨交易所5月銅期貨合約，同時賣出B期貨交易所5月銅期貨合約

Ⅳ.賣出A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時買入A期貨交易所7月PTA期貨合約 ? ? ?

對二叉樹模型說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.模型不但可對歐式期權(quán)進(jìn)行定價，也可對美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進(jìn)行定價

Ⅱ.模型思路簡潔、應(yīng)用廣泛

Ⅲ.步數(shù)比較大時，二叉樹法更加接近現(xiàn)實的情形

Ⅳ.當(dāng)步數(shù)為n時，nT時刻股票價格共有n種可能

特雷諾比率考慮的是（ ?）。

通過各種通訊方式，不通過集中的交易所，實行分散的、一對一交易的衍生工具屬于（ ?）。

投資者目前持有一期權(quán)，其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個交易日買或不買1000份美國長期國債期貨合約，則該投資者買入的是（ ?）。

若某投資者11月份以300點的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為14000點的12月份恒指看漲期權(quán)；同時，又以200點的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為14000點的12月份恒指看跌欺權(quán)。則該投資者的最大收益是（ ?）點。