快速查題-證券專(zhuān)項(xiàng)試題

在正向市場(chǎng)中，期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的部分與持倉(cāng)費(fèi)的大小有關(guān)，持倉(cāng)費(fèi)體現(xiàn)的是期貨價(jià)格形成中的（ ?）。

期權(quán)交易的基本策略包括（ ?）。

Ⅰ.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)

Ⅱ.賣(mài)出看漲期權(quán)

Ⅲ.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

Ⅳ.賣(mài)出看跌期權(quán) ? ?

關(guān)于期權(quán)多頭頭寸的了結(jié)方式，以下說(shuō)法正確的是（ ?）。

Ⅰ.可以放棄行權(quán)

Ⅱ.可以選擇行權(quán)了結(jié)，買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)

Ⅲ.可以選擇對(duì)沖平倉(cāng)了結(jié)，買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)

Ⅳ.可以選擇對(duì)沖平倉(cāng)了結(jié)，平倉(cāng)后權(quán)利消失

下列關(guān)于套利交易的說(shuō)法，正確的有（ ?）。

Ⅰ.對(duì)于投資者而言，套利交易是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的

Ⅱ.套利的最終盈虧取決于兩個(gè)不同時(shí)點(diǎn)的價(jià)差變化

Ⅲ.套利交易利用了兩種資產(chǎn)價(jià)格偏離合理區(qū)間的機(jī)會(huì)

Ⅳ.套利交易者是金融市場(chǎng)恢復(fù)價(jià)格均衡的重要力量

下列屬于看漲期權(quán)的有（? ）。

Ⅰ.認(rèn)購(gòu)期權(quán)

Ⅱ.賣(mài)出期權(quán)

Ⅲ.認(rèn)沽期權(quán)

Ⅳ.買(mǎi)入期權(quán) ? ?

以下為跨期套利的是（? ? ）。

Ⅰ.買(mǎi)入上海期貨交易所5月份銅期貨合約，同時(shí)賣(mài)出上海期貨交易所8月份銅期貨合約

Ⅱ.賣(mài)出上海期貨交易所5月份銅期貨合約，同時(shí)賣(mài)出LME8月份銅期貨合約

Ⅲ.當(dāng)月買(mǎi)入LME5月銅期貨合約，下月賣(mài)出LME8月銅期貨合約

Ⅳ.賣(mài)出LME5月份銅期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入LME8月銅期貨合約 ? ?

賣(mài)出看跌期權(quán)的損益圖形為（ ?）。（S為標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格，I為期權(quán)的損益）

計(jì)算夏普比率需要的基礎(chǔ)變量不包括（ ?）。

某投資組合的平均報(bào)酬率為16%，報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為24%，貝塔值為1.1，若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，其特雷諾比率為（ ?）。

（ ?）導(dǎo)致場(chǎng)外期權(quán)市場(chǎng)透明度較低。