某投資者在5月份買入1份執(zhí)行價(jià)格為9000點(diǎn)的7月份恒指看漲期權(quán),權(quán)利金為200點(diǎn),同時(shí)又買入1份執(zhí)行價(jià)格為9000點(diǎn)的7月份恒指看跌期權(quán),權(quán)利金為100點(diǎn)。在期權(quán)到期時(shí),(? ? )。
Ⅰ.若恒指為9200點(diǎn),該投資者損失l00點(diǎn)
Ⅱ.若恒指為9300點(diǎn),該投資者處于盈虧平衡點(diǎn)
Ⅲ.若恒指為9100點(diǎn),該投資者處于盈虧平衡點(diǎn)
Ⅳ.若恒指為9000點(diǎn),該投資者損失300點(diǎn) ? ?
做( ?)的投資者會買入近期股指期貨,賣出遠(yuǎn)期股指期貨。
在正向市場上,交易者賣出5月白糖期貨合約同時(shí)買入9月白糖期貨合約,則該交易者預(yù)期( ?)。
場外市場與場內(nèi)交易所市場相比,具有的特點(diǎn)是( ?)。
股權(quán)類產(chǎn)品的衍生工具不包括( ?)。
美式期權(quán)是指( ?)行使權(quán)力的期權(quán)。
買入看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是( ?)。
利用利率期貨進(jìn)行賣出套期保值,主要是擔(dān)心( ?)。
跨期套利是指( ?)。
考慮風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基金業(yè)績評估方法最不可能使用( ?)。