快速查題-期貨從業(yè)資格試題

短期國庫券期貨屬于（  ）。

某交易者在2月份以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月份到期、執(zhí)行價(jià)格為20000點(diǎn)的香港恒生指數(shù)看跌期權(quán)并持有到期。若要獲利100個(gè)點(diǎn)（不考慮交易費(fèi)用），則標(biāo)的物價(jià)格為（）點(diǎn)。

4月1日，國內(nèi)某企業(yè)預(yù)計(jì)在12個(gè)月后向銀行貸款人民幣1 000萬元，貸款期為1年，但擔(dān)心利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意12個(gè)月后企業(yè)A按年利率5%向銀行貸入半年1000萬元貸款。FRA到期時(shí)，市場實(shí)際貸款利率為4%。這時(shí)企業(yè)A實(shí)際結(jié)算利率為（    ）

2015年10月某日，某交易者賣出執(zhí)行價(jià)格為1.1522的CME歐元兌美元看跌期貨期權(quán)（美式），權(quán)利金為0.0213。不考慮其他交易費(fèi)用，履約時(shí)刻交易者（）。

標(biāo)準(zhǔn)的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元，期限為90天，最小價(jià)格波動(dòng)幅度為一個(gè)基點(diǎn)，則利率每波動(dòng)一點(diǎn)所帶來的一份合約價(jià)格的變動(dòng)為（  ）美元。

以下原油期貨權(quán)中，屬于虛值期權(quán)的是（）。

3×6遠(yuǎn)期利率表示(　　)。

在不考慮交易費(fèi)用的情況下，當(dāng)標(biāo)的物市場價(jià)格在(　　)時(shí)，看漲期權(quán)賣方將出現(xiàn)虧損。

理論上，當(dāng)市場利率下降時(shí)，將導(dǎo)致（）。

以下關(guān)于賣出看漲期權(quán)的說法，正確的是（）。