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2月11日利率為6.5%，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6.47%(一年計2次復(fù)利)向銀行貸人半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為( )時，銀行盈利。

  • A

    6.45%

  • B

    6.46%

  • C

    6.48%

  • D

    6.49%

在不考慮交易成本和行權(quán)費(fèi)等費(fèi)用的情況下，期權(quán)到期時，如果標(biāo)的資產(chǎn)價格高于損益平衡點，看漲期權(quán)多頭損益為（）。

  • A

    標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格-權(quán)利金

  • B

    執(zhí)行價格-標(biāo)的資產(chǎn)價格+權(quán)利金

  • C

    標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格+權(quán)利金

  • D

    執(zhí)行價格-標(biāo)的資產(chǎn)價格-權(quán)利金

利率互換的常見期限有（  ）。

  • A

    10年

  • B

    2年

  • C

    4年

  • D

    7年

假設(shè)某一時刻股票指數(shù)為2280點，投資者以15點的價格買入一手股指看漲期權(quán)合約并持有到期，行權(quán)價格為2300點，若到期時標(biāo)的指數(shù)價格為2310點，則在不考慮交易費(fèi)用、行權(quán)費(fèi)用的情況下，投資者收益為（）。

  • A

    10點

  • B

    -5點

  • C

    -15點

  • D

    5點

最常見的Eurihor期限是（  ）

  • A

    隔夜

  • B

    1周

  • C

    1個月

  • D

    2個月

看跌期權(quán)多頭具有在規(guī)定時間內(nèi)（）。

  • A

    賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利

  • B

    買入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)

  • C

    買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利

  • D

    賣出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)

關(guān)于國債期貨套期保值和基點價值的相關(guān)描述，正確的是（）。

  • A

    基點價值是指利率每變化一個基點時，引起的債券價格變動的絕對值

  • B

    國債期貨合約的基點價值約等于最便宜可交割國債的基點價值除以其轉(zhuǎn)換因子

  • C

    對沖所需國債期貨合約數(shù)量=債券組合價格波動÷期貨合約價格波動×轉(zhuǎn)換因子

  • D

    對沖所需國債期貨合約數(shù)量=債券組合的基點價值÷（CTD價格×期貨合約面值÷100÷CTD轉(zhuǎn)換因子）

上海證券交易所交易的上證50ETF期權(quán)的到期月份有（    ）個

  • A

    1

  • B

    2

  • C

    3

  • D

    4

以（  ）等利率類金融工具或資產(chǎn)為期貨合約交易標(biāo)的的期貨品種稱為利率期貨。

  • A

    短期利率（貨幣資金）

  • B

    存單

  • C

    債券

  • D

    利率互換

某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3.5美元，盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場價格358美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )美元/盎司。

  • A

    0.5

  • B

    1.5

  • C

    2

  • D

    3.5