篩選結(jié)果 共找出3853題

滬深300指數(shù)期貨合約的交割方式為(　　)。

  • A

    實物和現(xiàn)金混合交割

  • B

    期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割

  • C

    現(xiàn)金交割

  • D

    實物交割

期權(quán)交易的最基本策略有（  ）。

  • A

    買進(jìn)看漲期權(quán)

  • B

    買進(jìn)看跌期權(quán)

  • C

    賣出看漲期貨及衍生品基礎(chǔ)期權(quán)

  • D

    賣出看跌期權(quán)

某基金經(jīng)理計劃未來投入9000萬元買入股票組合，該組合相對于滬深300指數(shù)的。系數(shù)為1.2。此時某月份滬深300股指期貨指數(shù)為3000點。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險，該基金經(jīng)理應(yīng)（）該滬深300股指期貨合約進(jìn)行套期保值。

  • A

    買入120手

  • B

    賣出120手

  • C

    賣出100手

  • D

    買入100手

買進(jìn)看漲期權(quán)應(yīng)該在（    ）

  • A

    牛市

  • B

    預(yù)期后市上漲

  • C

    價格見底

  • D

    熊市

下列關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的說法，正確的是（）。

  • A

    為鎖定未來購入現(xiàn)貨的成本，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價格風(fēng)險，可考慮買進(jìn)看跌期權(quán)

  • B

    為保護(hù)所持標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸，可考慮買進(jìn)看跌期權(quán)

  • C

    標(biāo)的資產(chǎn)價格橫盤整理時，適宜買進(jìn)看跌期權(quán)

  • D

    為鎖定現(xiàn)貨持倉收益，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價格風(fēng)險，適宜買進(jìn)看跌期權(quán)

期權(quán)空頭頭寸的了結(jié)方式包括（     ）

  • A

    對沖平倉

  • B

    接受買方行權(quán)

  • C

    持有合約至到期

  • D

    長期持有

關(guān)于期權(quán)內(nèi)涵價值的說法，正確的是(　　)。

  • A

    在有效期內(nèi)，期權(quán)的內(nèi)涵價值總是大于等于零

  • B

    在有效期內(nèi)，期權(quán)的內(nèi)涵價值總是大于零

  • C

    當(dāng)期權(quán)處于虛值狀態(tài)時，內(nèi)涵價值總是大于等于零

  • D

    當(dāng)期權(quán)處于實值狀態(tài)時，內(nèi)涵價值總是大于零

看漲期權(quán)多頭可以通過（）的方式了結(jié)期權(quán)頭寸。

  • A

    行權(quán)

  • B

    持有到期行權(quán)或放棄行權(quán)

  • C

    賣出同一看漲期權(quán)平倉

  • D

    買入同一看漲期權(quán)平倉

關(guān)于期權(quán)時間價值，下列說法正確的是（）。

  • A

    期權(quán)價格與內(nèi)涵價值的差額為期權(quán)的時間價值

  • B

    理論上，在到期時，期權(quán)時間價值為零

  • C

    如果其他條件不變，期權(quán)時間價值隨著到期日的臨近，衰減速度遞減

  • D

    在有效期內(nèi)，期權(quán)的時間價值總是大于零

按執(zhí)行時間劃分，期權(quán)可以分為(  )。

  • A

    看漲期權(quán)

  • B

    看跌期權(quán)

  • C

    歐式期權(quán)

  • D

    美式期權(quán)