篩選結(jié)果 共找出3853題

看跌期權(quán)空頭損益平衡點等于執(zhí)行價格與權(quán)利金的差。（）

  • A

    錯

  • B

    對

期權(quán)價差組合是指持有相同期限、不同協(xié)議價格的兩個或多個同種期權(quán)頭寸組合。（  ）

  • A

    錯

  • B

    對

理論上講，在期權(quán)交易中，賣方所承擔的風險是有限的，而獲利的空間是無限的。

  • A

    錯

  • B

    對

標的資產(chǎn)價格在執(zhí)行價格以上時，看跌期權(quán)買方虧損，隨著價格的下跌，虧損不斷增加（不考慮交易費用）。（）

  • A

    錯

  • B

    對

某歐元區(qū)投資者持有美元資產(chǎn)，擔心美元對歐元貶值，可通過買入美元兌歐元看跌期權(quán)規(guī)避匯率風險。（）

  • A

    錯

  • B

    對

某股票當前價格為88.75港元，其看跌期權(quán)A的執(zhí)行價格為110.00港元，權(quán)利金為21.50港元，另一股票當前價格為63.95港元，其看跌期權(quán)B的執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為67 50港元和4 85港元。(1)比較A、B的內(nèi)涵價值( )。A.條件不足，不能確定B.A等于BC.A小于BD.A大于B

某股票當前價格為63.95港元，在下列該股票的看跌期權(quán)中：(1)時間價值最高的是( )的看跌期權(quán)。A.執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為62.5港元和1.70港元B.執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為65港元和2.87港元C.執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為60港元和1.00港元D.執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為67.5港元和4.85港元(2)時間價值最低的是( )的看跌期權(quán)。A.執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為62.5港元和1.70港元B.執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為65港元和2 87港元C.執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為60港元和1.oo港元D.執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為67.5港元和4.85港元

假設(shè)某美國投資者預(yù)期未來一段時間內(nèi)，CME日元期貨合約的近月合約價格漲幅會大于遠月合約的價格漲幅，則該投資者應(yīng)該進行（）。

  • A

    牛市套利

  • B

    熊市套利

  • C

    賣出套利

  • D

    買入套利

下列關(guān)于貨幣互換說法錯誤的是( )。

  • A

    一般為1年以上的交易

  • B

    前后交換貨幣通常使用相同匯率

  • C

    前期交換和后期收回的本金金額通常一致

  • D

    期初、期末各交換一次本金，金額變化

下列屬于外匯交易風險的是（  ）。

  • A

    因債權(quán)到期而收回的外匯存入銀行后所面臨的匯率風險

  • B

    由于匯率波動而使跨國公司的未來收益存在極大不確定性

  • C

    由于匯率波動而引起的未到期債權(quán)債務(wù)的價值變化

  • D

    由于匯率變動而使出口產(chǎn)品的價格和成本都受到很大影響