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（）是指交易將按照市場(chǎng)當(dāng)前可能獲得的最好的價(jià)差成交的一種指令。

  • A

    套利市價(jià)指令

  • B

    套利限價(jià)指令

  • C

    跨期套利組合指令

  • D

    跨品種套利指令

在交易中，投機(jī)者根據(jù)對(duì)未來(lái)價(jià)格波動(dòng)方向的預(yù)測(cè)確定交易頭寸的方向。若投機(jī)者預(yù)測(cè)價(jià)格上漲買進(jìn)期貨合約，持有多頭頭寸，被稱為（  ）；若投機(jī)者預(yù)測(cè)價(jià)格下跌賣出期貨合約，持有空頭頭寸，則被稱為（  ）。

  • A

    個(gè)人投資者機(jī)構(gòu)投資者

  • B

    機(jī)構(gòu)投資者個(gè)人投資者

  • C

    空頭投機(jī)者多頭投機(jī)者

  • D

    多頭投機(jī)者空頭投機(jī)者

在8月和12月黃金期貨價(jià)格分別為940美元/盎司和950美元/盎司時(shí)，某套利者下達(dá)“買入8月黃金期貨，同時(shí)賣出12月黃金期貨，價(jià)差為10美元/盎司”的限價(jià)指令，(  )美元/盎司是該套利者指令的可能成交價(jià)差。

  • A

    小于10

  • B

    小于8

  • C

    大于或等于10

  • D

    等于9

以下構(gòu)成跨期套利的是（　）。

  • A

    買入A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)賣出A交易所7月銅期貨合約

  • B

    買入A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)買入B交易所5月銅期貨合約

  • C

    買入A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)買入A交易所7月銅期貨合約

  • D

    買入A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)賣出B交易所5月銅期貨合約

其他條件不變，當(dāng)某交易者預(yù)計(jì)天然像膠需求上升時(shí)，他最有可能進(jìn)行的交易是（）。

  • A

    進(jìn)行天然像膠期現(xiàn)套利

  • B

    進(jìn)行天然像膠期貨賣出套期保值

  • C

    買入天然像膠期貨合約

  • D

    賣出天然像膠期貨合約

假設(shè)上海期貨交易所（SHFE）和倫敦金屬期貨交易所（LME）相同月份鋁期貨價(jià)格及套利者操作如下表所示。則該套利者的盈虧狀況為（）元/噸。（不考慮各種交易費(fèi)用和質(zhì)量升貼水，按USD/CNY=6.2計(jì)算）

  • A

    虧損440

  • B

    盈利180

  • C

    盈利440

  • D

    虧損180

從交易風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看，套期保值者在交易中，(  )。

  • A

    承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  • C

    消滅市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  • D

    獲取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益

某日，鄭州商品交易所白糖期貨價(jià)格為5740元/噸，南寧同品級(jí)白糖價(jià)格為5440元/噸，若將白糖從南寧運(yùn)到制定交割庫(kù)的多有費(fèi)用總和為160~190元/噸。則該日白糖期現(xiàn)套利的盈利空間為（）。（不考慮交易費(fèi)用）

  • A

    30~110元/噸

  • B

    140~300元/噸

  • C

    110~140元/噸

  • D

    30~300元/噸

期貨投機(jī)是指交易者通過(guò)預(yù)測(cè)期貨合約未來(lái)價(jià)格變化，以在期貨市場(chǎng)上獲?。? ）為目的的期貨交易行為。

  • A

    高額利潤(rùn)

  • B

    剩余價(jià)值

  • C

    價(jià)差收益

  • D

    壟斷利潤(rùn)

某投資者賣出5手7月份的鉛期貨合約同時(shí)買入5手10月份的鉛期貨合約，則該投資者的操作行為是(　　)。

  • A

    期現(xiàn)套利

  • B

    期貨跨期套利

  • C

    期貨投機(jī)

  • D

    期貨套期保值