某套利者以63200元/噸的價格買入1手銅期貨合約,同時以63000元/噸的價格賣入1手銅期貨合約,過了一段時間,將其持有頭寸同時平倉,平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸,平倉時這筆投資的價差是()元/噸。
擴大100
擴大200
縮小了100
縮小了200
某期貨交易者根據(jù)銅期貨價格特征分析,欲利用Cu1409、Cu1411 和Cu1412三個合約進行蝶式套利,在Cu1409合約上持倉20手,在Cu1411合約上持倉35手,則應(yīng)持有Cu1412合約( )手。
15
20
35
55
某投機者預(yù)測9月份菜粕期貨合約會下跌,于是他以2 565元/噸的價格賣出3手菜粕9月合約。此后合約價格下跌到2 530元/噸,他又以此價格賣出2手9月菜粕合約。之后價格繼續(xù)下跌至2 500元/噸,他再以此價格賣出1手9月菜粕合約。若后來價格上漲到了2 545元/噸,該投機者將頭寸全部平倉,則該筆投資的盈虧狀況為( )元。
虧損150
盈利150
虧損50
盈利50
關(guān)于股指期貨套利描述錯誤的是()。
有利于股指期貨價格的合理化
有利于期貨合約間價差趨于合理
增加股指期貨交易的流動性
不承擔價格變動風險
在我國,某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時賣出5手9月份棉花期貨合約,價格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日,該交易者對上述合約全部對沖平倉,7月和9月棉花合約平倉價格分別為12070元/噸和12080元/噸。該套利交易()元。(合約規(guī)模5噸/手,不計手續(xù)等費用)。
盈利3500
虧損3500
虧損1750
盈利1750
( )是指在同一市場(交易所)同時買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約,以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利。
牛市套利
蝶式套利
相關(guān)商品間的套利
跨期套利
( )是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為
價差套利
期現(xiàn)套利
跨期套利
跨品種套利
某套利者以2532元/噸的價格買入3月的螺紋鋼期貨,同時以2682元/噸的價格賣出7月的螺紋鋼期貨。持有一段時間后,該套利者以2522元/噸的價格將3月合約賣出平倉,同時以2665元/噸的價格將7月合約買入平倉。該套利交易后套利者每噸螺紋鋼()元。
虧損7
虧損10
盈利27
盈利7
個人投機者是指以( )身份從事期貨投機交易的投機者。
法人
自然人
公民
居民
期貨價差套利在本質(zhì)上是期貨市場上針對價差的一種( )行為,但與普通期貨投機交易相比,風險較低。
投資
盈利
經(jīng)營
投機