某股票基金在2013年12月31日的凈值為1億元,2014年4月15日的基金凈值為9 500萬元;有投資者在2014年4月15日申購2 000萬元,2014年9月1日基金凈值為1.4億元;2014年9月1日,基金分紅1 000萬元,2014年12月31日基金份額凈值為1.2億元。則該基金的時間加權收益率是( )。
5.6%
6.7%
7.8%
8.9%
某養(yǎng)老基金資產組合的年初值為50萬美元,前6個月的收益率為15%,下半年發(fā)起人又投入50萬美元,年底資產總值為118萬美元,則其時間加權收益率約為()。
9.77%
15%
18%
26.24%
某公司每股股利為0.4元,每股盈利為1元,市場價格為10元,則其市盈率為()倍。
20
25
10
16.67
下列關于平均收益率的說法中,正確的是()。
與幾何平均收益率不同,算術平均收益率運用了復利的思想
一般來說,算術平均收益率要大于幾何平均收益率,兩者之差隨收益率波動加劇而減小
幾何平均收益率克服了算術平均收益率會出現的上偏傾向
算術平均收益率總是比幾何平均收益率更可靠
證券X的期望收益率為12%,標準差為20%;證券Y的期望收益率為15%,標準差為27%。如果這兩個證券在組合的比重相同,則組合的期望收益率為( )。
12.00%
13.50%
15.50%
27.00%
如果某基金實際的直接買賣開支無法從綜合費用中確定并分離出來,遵循全球投資業(yè)標準(GIPS)要求,下列做法中正確的是(?。?。
Ⅰ、在計算未扣除費用收益時,必須從收益中減去全部綜合費用或綜合費用中包含直接買賣開支的部分
Ⅱ、在計算未扣除費用收益時,必須從收益中減去估計的買賣開支
Ⅲ、在計算已扣除費用收益時,必須從收益中減去全部綜合費用或綜合費用中包含直接買賣開支及投資管理費用的部分
Ⅳ、在計算已扣除費用收益時,必須從收益中減去估計的買賣開支
Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅳ
?Ⅱ、Ⅲ
對于股票型基金,業(yè)內比較常用的業(yè)績歸因方法是()。
Brinson方法
Jensen方法
T-M模型
C-L模型
?某投資組合平均收益率為14%,收益率標準差為21%,貝塔值為1.15,若無風險利率為6%,則該投資組合的夏普比率為(?。?/span>
?0.07
?0.13
?0.21
?0.38
投資者在持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于( )。
利息收益和價差收益
股息和紅利
投資收益和股息收益
資產回報和收入回報
下列關于算術平均收益率和幾何平均收益率的說法,不正確的是( )。
算術平均收益率即計算各期收益率的算術平均值
幾何平均收益率運用了復利的思想,考慮了貨幣的時間價值
一般來說,算術平均收益率要小于幾何平均收益率
由于幾何平均收益率是通過對時間進行加權來衡量收益的情況,因此克服了算術平均收益率會出現的上偏傾向