初級(jí)銀行從業(yè)
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KMV的Credit Monitor模型對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。

  • A

    資產(chǎn)組合理論

  • B

    CAPM模型

  • C

    期權(quán)定價(jià)理論

  • D

    多因素模型

以下（）不是商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)包話的主要要素。

  • A

    內(nèi)部交流制度

  • B

    控制環(huán)境

  • C

    風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

  • D

    信息與溝通

按照巴塞爾新資本協(xié)議，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系()。

  • A

    完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法

  • B

    是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

  • C

    主要側(cè)重于以專家判斷法為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主

  • D

    是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法正確的是()。

  • A

    風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

  • B

    董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

  • C

    高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

  • D

    風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施

假設(shè)某銀行50%的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時(shí)超過50%的利潤(rùn)來自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評(píng)級(jí)水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，下列關(guān)于該銀行的貸款組合評(píng)價(jià)合理的是()。

  • A

    該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)

  • B

    不良率較低說明風(fēng)險(xiǎn)小，盈利超過50%來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此.盡管比重偏大，但也沒有不妥之處

  • C

    資產(chǎn)組合理論需要假定市場(chǎng)是有效的，其過于理想化因而不適合評(píng)判貸款組合

  • D

    盈利是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的目的，無論什么理論都要服從這一點(diǎn)

在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中.需要注意的內(nèi)容不包括()。

  • A

    將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

  • B

    向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

  • C

    持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告

  • D

    充分考慮股東的期望

假設(shè)某企業(yè)信用評(píng)級(jí)為B，對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為B企業(yè)的1年期違約概率約為()。[ 2009年10月真題]

  • A

    6.5%

  • B

    5.0%

  • C

    7.0%

  • D

    8.0%

關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容，下列說法不正確的是()。

  • A

    商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

  • B

    實(shí)現(xiàn)路徑?jīng)Q定戰(zhàn)略目標(biāo)

  • C

    戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

  • D

    各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟(jì)/金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場(chǎng)定位不同，戰(zhàn)略目標(biāo)雖然存在一些共性，但各不相同

資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是()。

  • A

    資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100%

  • B

    資產(chǎn)凈利率：[(銷售收入- 銷售成本)/銷售收A] x100%

  • C

    資產(chǎn)凈利率=(凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn))×100%

  • D

    資產(chǎn)凈利率=(凈利潤(rùn)/銷售收入)×100%。

財(cái)務(wù)部門的職責(zé)不包括()。

  • A

    負(fù)責(zé)考核財(cái)務(wù)績(jī)效

  • B

    負(fù)責(zé)制訂財(cái)務(wù)計(jì)劃

  • C

    負(fù)責(zé)承擔(dān)銀行賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的日常管理職責(zé)

  • D

    負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性