初級銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出423題

假設(shè)當(dāng)前市場收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選()。

  • A

    買入期限較長的金融產(chǎn)品

  • B

    買入期限較短的金融產(chǎn)品

  • C

    賣出期限較短的金融產(chǎn)品

  • D

    同時買入賣出期限不同的金融產(chǎn)品

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定()向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。

  • A

    市場風(fēng)險承擔(dān)部門

  • B

    市場風(fēng)險管理部門

  • C

    內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)

  • D

    外部審計機(jī)構(gòu)

經(jīng)濟(jì)增加值為()減去經(jīng)濟(jì)資本與資本預(yù)期收益率的乘積。

  • A

    營業(yè)收入

  • B

    稅后凈利潤

  • C

    交易成本

  • D

    預(yù)期利潤

遠(yuǎn)期利率合約()。

  • A

    是借款合同的附屬合同，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

  • B

    是借款合同的附屬合同，是一種表外業(yè)務(wù)

  • C

    與投資活動相分離，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

  • D

    與投資活動相分離，是一種表外業(yè)務(wù)

關(guān)于VaR值的計量方法，下列論述正確的是()。

  • A

    方差一協(xié)方差法能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

  • B

    方差一協(xié)方差法易高估實際的風(fēng)險值

  • C

    歷史模擬法可計量非線性金融工具的風(fēng)險

  • D

    蒙特卡洛模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)

在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的方法是()。

  • A

    缺口分析

  • B

    敏感性分析

  • C

    壓力測試

  • D

    久期分析

有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如表4-3所示。若必須選擇兩個產(chǎn)品構(gòu)建組合，下列說法正確的是()。

  • A

    BC組合是風(fēng)險最佳對沖組合

  • B

    AC組合風(fēng)險最小

  • C

    AB組合風(fēng)險最小

  • D

    AC組合風(fēng)險最分散

下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率協(xié)議的說法，不正確的是()。

  • A

    合同是非標(biāo)準(zhǔn)化的

  • B

    如果協(xié)議簽訂后市場利率下降，買方受到保護(hù)

  • C

    在遠(yuǎn)期利率協(xié)議下不存在本金的轉(zhuǎn)移

  • D

    是一種場外交易的金融產(chǎn)品

其他條件不變，股票看漲期權(quán)的價格與()呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。

  • A

    股票價格

  • B

    無風(fēng)險利率

  • C

    股票波動率

  • D

    執(zhí)行價格

()是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

  • A

    缺口分析

  • B

    外匯敞口分析

  • C

    敏感分析

  • D

    久期分析