快速查題-初級(jí)銀行從業(yè)試題

銀行可以通過()來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在損失。

關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是()。

商業(yè)銀行普遍采用的計(jì)算VaR值的方法不包括()。

如果某商業(yè)銀行持有IOOO萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為()萬美元。

銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按()計(jì)價(jià)。

()是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場價(jià)格為102元，市場利率為4%，假設(shè)市場利率突然下降100個(gè)基點(diǎn)，則該債券的價(jià)格()。[2012年6月真題]

久期分析是用來衡量（?。┑淖儎?dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣（置信區(qū)間為99%，持有期為1天）。則該銀行在未來100個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會(huì)有（）的損失超過1000萬元。