初級銀行從業(yè)
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下列關于遠期利率合約的說法，不正確的是()。

  • A

    遠期利率可由即期利率曲線推斷

  • B

    遠期利率合約是一項表內資產(chǎn)業(yè)務

  • C

    遠期利率合約協(xié)定利率的期限通常是1個月至1年

  • D

    債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險

商業(yè)銀行在實施限額管理的過程中，除了要制定交易限額、風險限額和止損限額外，還需要制定并實施合理的()和處理程序。

  • A

    超限額監(jiān)控

  • B

    授權管理

  • C

    上報程序

  • D

    返回檢驗

下列關于交易賬戶的說法，正確的是()。

  • A

    為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

  • B

    記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

  • C

    銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

  • D

    銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

客戶存款金額5000萬元，期限為5年，2年后可提前取款。如果2年后，客戶不提款，商業(yè)銀行將面臨利率下降的風險;如果客戶提前取款，則銀行面臨流動性風險和利率上升的再籌資成本上升的風險。此時，利率風險表現(xiàn)為()。

  • A

    重新定價風險

  • B

    收益率曲線風險

  • C

    基準利率風險

  • D

    期權性風險

下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的是()。

  • A

    是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

  • B

    如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導致錯誤結果

  • C

    可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地作出反應

  • D

    不存在模型風險

  • E

    計算量很大，且準確性的提高速度較慢

市場風險資本要求涵蓋的風險范圍包括()。

  • A

    全部的外匯風險

  • B

    銀行賬戶中的信用風險

  • C

    交易賬戶中的股票風險

  • D

    交易賬戶中的利率風險

  • E

    全部的商品風險

下列關于金融期貨的說法，正確的有()。

  • A

    利率期貨包括以長期國債為標的長期利率期貨

  • B

    貨幣期貨交易目的是規(guī)避匯率風險

  • C

    指數(shù)期貨是指以股票為標的期貨合約

  • D

    指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割

  • E

    指數(shù)期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割

關于久期分析，下列說法正確的有()。

  • A

    久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析

  • B

    主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響

  • C

    只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險(即重新定價風險)，而未考慮當利率水平變化時，各種金融產(chǎn)品因基準利率的調整幅度不同產(chǎn)生的利率風險(即基準風險)

  • D

    是一種相對初級并且粗略的利率風險計量方法

  • E

    對于利率的大幅變動(大于1%)，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，久期分析的結果就不再準確，需要進行更為復雜的技術調整

設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括()。

  • A

    自身業(yè)務性質，規(guī)模和復雜程度

  • B

    內部控制水平

  • C

    壓力測試結果

  • D

    能夠承擔的市場風險水平

  • E

    定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)

關于外匯敞口分析，下列說法正確的有()。

  • A

    銀行還應當對銀行賬戶和交易賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分

  • B

    當在某一時間段內，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

  • C

    在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口

  • D

    外匯敞口主要來源于銀行表內外業(yè)務中的貨幣金額和期限錯配

  • E

    對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制