快速查題-證券一般從業(yè)試題

某5年期債券，面值為100元，票面利率為10%，單利計息，市場利率為10%，到期一次還本付息，則該債券的麥考利久期為（ ?）年。

A，B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金，債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則（ ?）。

久期分析法，當市場利率變動時，資產(chǎn)和負債的變化可表示為（ ?）。其中，DA一總資產(chǎn)的加權平均久期，DA—總負債的加權平均久期，VL—總資產(chǎn)，VL一總負債，R—市場利率

（ ?）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關系數(shù)等。

以下不屬于信用風險的是（ ?）。

Ⅰ.收入風險

Ⅱ.市場風險

Ⅲ.購買力風險

Ⅳ.操作風險

Ⅴ.系統(tǒng)風險

現(xiàn)金流分析法是通過對一定時期內（ ?），評估金融機構短期內的流動性狀況。

Ⅰ.現(xiàn)金流入（資金來源）預測

Ⅱ.現(xiàn)金流入（資金來源）分析

Ⅲ.現(xiàn)金流出（資金使用）預測

Ⅳ.現(xiàn)金流出（資金使用）的分析

信用風險識別的內容和方法包括（ ?）。

Ⅰ.基本信息分析

Ⅱ.財務報表分忻

Ⅲ.財務狀況分析

Ⅳ.非財務因表分析

制定有效的流動性風險應急計劃應該符合哪些要求（ ?）

Ⅰ.合理設定應急計劃觸發(fā)條件

Ⅱ.規(guī)定應急程序和措施，明確各參與人的權限，職責及報告路徑

Ⅲ.列明應急資金來源，合理估計可能的籌資規(guī)模和所需時間，考慮流動性轉移限制

Ⅳ.確保應急資金來源的可靠性和充分性

資產(chǎn)負債結構管理，包括（ ?）。

Ⅰ.負債結構管理

Ⅱ.資產(chǎn)結構管理

Ⅲ.資產(chǎn)負債對應結構管理

Ⅳ.負債對應結構管理

設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括（ ?）。

Ⅰ.自身業(yè)務性質，規(guī)模和復雜程度

Ⅱ.內部控制水平Ⅲ.壓力測試結果

Ⅳ.能夠承擔的市場風險水平

Ⅴ.定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)