已知變量X和Y的協(xié)方差為-40, X的方差為320, Y的方差為20,其相關(guān)系數(shù)為( ?)。
從均值為200、標(biāo)準(zhǔn)差為50的總體中,抽出n=100的簡(jiǎn)單隨機(jī)樣本,用樣本均值x估計(jì)總體均值,則x的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差分別為( ?)。
從一批零件中抽出100個(gè)測(cè)量其直徑,測(cè)得平均直徑為5.2cm,標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm,想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm,因此采用t檢驗(yàn)法,那么在顯著性水平α下,接受域?yàn)椋??)。
( ?)是指模型的誤差項(xiàng)間存在相關(guān)性。
消除自相關(guān)影響的方法包括( ?)。
Ⅰ.嶺回歸法
Ⅱ.一階差分法
Ⅲ.德賓兩步法
Ⅳ.增加樣本容量
自相關(guān)檢驗(yàn)方法有( ?)。
Ⅰ.DW檢驗(yàn)法
Ⅱ.ADF檢驗(yàn)法
Ⅲ.LM檢驗(yàn)法
Ⅳ.回歸檢驗(yàn)法
關(guān)于一元線性回歸模型,下列說(shuō)法正確的是( ?)。
Ⅰ.公式為:yt=bo+bl×xt+ut
Ⅱ.公式為:Y=bo+bl×x
Ⅲ.其中Xt表示自變量,yt表示因變量
Ⅳ.其中Xt表示因變量,yt表示自變量
回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計(jì)分析方法,而線性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線性回歸模型的基本假設(shè)是( ?)。
Ⅰ.被解釋變量與解釋變量之間具有線性關(guān)系
Ⅱ.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布
Ⅲ.各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差相同
Ⅳ.各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不相關(guān)
若通過(guò)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)多元線性回歸模型存在多重共線性,則應(yīng)用模型會(huì)帶來(lái)的后果是( ?)。
Ⅰ.回歸參數(shù)估計(jì)量非有效
Ⅱ.變量的顯著性檢驗(yàn)失效
Ⅲ.模型的預(yù)測(cè)功能失效
Ⅳ.解釋變量之間不獨(dú)立
消除序列相關(guān)性影響的方法包括( ?)。
Ⅰ.嶺回歸法
Ⅱ.一階差分法
Ⅲ.德賓兩步法
Ⅳ.增加樣本容量