基金從業(yè)資格證
篩選結(jié)果 共找出159題

在一個(gè)有效的市場上，（）是投資組合管理的最佳策略選擇。

A、超越市場型管理

B、積極型管理

C、消極型管理

D、識(shí)別錯(cuò)誤定價(jià)型管理

假設(shè)通貨膨脹比較嚴(yán)重，預(yù)計(jì)政府將加息，并將導(dǎo)致貨幣供給緊縮，股市短期內(nèi)資金面緊張，如果投資組合資金只能在上述三只基金內(nèi)進(jìn)行比例調(diào)整，且保持股票和債券基金的總體比例不變，那么理論上以下描述正確的是()。

A.降低F股票基金的占比，建議H債券基金加長久期

B.降低F股票基金的占比，建議H債券基金降低久期

C.提高F股票基金的占比,建議H債券基金加長久期

D.提高F股票基金的占比,建議H債券基金降低久期

在以期望收益率為縱坐標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)差為橫坐標(biāo)的坐標(biāo)系中，由風(fēng)險(xiǎn)證券A和風(fēng)險(xiǎn)證券B構(gòu)建的證券組合一定位于（）。

A、A和B相連的直線

B、A和B的組合線

C、經(jīng)過A和B的雙曲線

D、A和B的可行域

在債券投資組合的現(xiàn)金流量匹配策略的運(yùn)用中，為了達(dá)到現(xiàn)金流與債務(wù)的配比，必須投入（）必要資金量的資金。

A、等于

B、低于或等于

C、低于

D、高于

請(qǐng)計(jì)算該組合的加權(quán)平均年化收益率是()。

A.6%

B.9%

C.7%

D.8%

在證券投資中，每給定一個(gè)特定的投資比例，就得到一個(gè)特定的投資組合，它具有特定的預(yù)期收益率與（）。

A、方差

B、平均值

C、標(biāo)準(zhǔn)值

D、標(biāo)準(zhǔn)差

在證券組合的管理過程中，確定具體證券品種的決策一般在（）步驟進(jìn)行。

A、確定投資品種

B、確定投資政策

C、進(jìn)行證券分析

D、構(gòu)建證券投資組合

如果a與b證券之間的相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值比b與c證券之間的相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值大，則證券之間的相關(guān)性的強(qiáng)弱關(guān)系為（）。

A.一致

B.b與C證券之間的相關(guān)性更強(qiáng)

C.a與b證券之間的相關(guān)性更強(qiáng)

D.無法確定

在證券組合的管理過程中，下列哪一個(gè)步驟的目的之一是發(fā)現(xiàn)那些價(jià)格偏離其價(jià)值的證券（）。

A、確定證券投資政策

B、進(jìn)行證券投資分析

C、構(gòu)建證券投資組合

D、投資組合的修正

在資本市場理論的前提假設(shè)都被滿足的情況下，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

A.所有投資者將選擇持有包括所有證券資產(chǎn)在內(nèi)的市場組合

B.市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場組合的方差和投資者的典型風(fēng)險(xiǎn)偏好成反比

C.市場組合處于有效前沿

D.單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場投資組合M的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)成比例